Python 期权_专题 - Python中文网

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关于期权相关联的Python项目和问题：

如何在Python中求解step函数？

我正在用Python编写一个期权交易程序。这个程序产生交易，然后确定基础股票的价格点，在这个价格点上特定的交易将是盈利的。在我将尝试用短语表达问题，以便任何人，无论他们的选择知识如何，都可以提供解 ...

2024-04-28 已阅读: n次

PythonPandas选项

我正在尝试创建一个扫描仪，连接到雅虎财务和扫描的所有期权合同2万册的基础上，股票在一个csv文件。这是python语言，我非常依赖熊猫。我想它返回股票，甚至选项符号将是很好的。我一直收到错误：'数字浮 ...

2024-04-28 已阅读: n次

外汇期权的Quantlib定价，用于delta（）和npv（）函数的货币

我不清楚有关外汇期权的Quantlib约定。我使用Quantlib库已经有一段时间了，并尝试将其应用于外汇期权定价。我面临的一个问题是，在为欧元兑美元期权定价时，NPV（）和Delta（）等函数是 ...

2024-04-28 已阅读: n次

YQL选项过期

我正在迁移一些YahooFinance的CSV/屏幕抓取接口来使用YQL，并在雅虎金融期权表。如果我查询给定符号的所有选项，则找不到与这些选项关联的过期日期。如果我查询symbol和expiratio ...

2024-04-28 已阅读: n次

Python提高从HDF5文件读取速度

我正在建立一个数据库来存储财务数据（尤其是期权链）。在我每天检索每个交易日的数据，即5d/周或250d/年。我对300个股票代码这样做，数据库正以每天150Mb的速度增长，目前已达到9Gb。在数据 ...

2024-04-28 已阅读: n次

如果一个列满足不同行中不同列的多个条件，如何从中选择输入？

我正在尝试选择与其他列的条件相匹配的某些输入，并使用该值创建一个新列。你知道吗我试过.merge，.locifelse，但还是有点不对劲。你知道吗我有一个数据框架，以股票代码作为索引，下面的列用于 ...

2024-04-28 已阅读: n次

工厂功能建议/说明

我已经开始了这个关于熊选项的问题，但是我不确定如何继续工厂功能部分： a）看跌期权有回报 see image 我必须编写一个python函数来返回回报的值。你知道吗 def bear(S,K): ...

2024-04-28 已阅读: n次

python中的曲面图

我在谷歌上搜索了这个问题，发现： surface plots in matplotlib 但把它应用到我的问题上却感到非常困惑。我也浏览了matplotlib的网站，但很难找出其中的论据。在我现在有 ...

2024-04-28 已阅读: n次

计算期权增量的最佳实践

期权是一种基于基础证券（通常是股票价格）价值的衍生合约。形式上，在定价模型下，期权价格是s0、当前标的证券价格、其他参数（波动率、利率、股息率等）和一些可能的kwargs的函数。你知道吗期权的Del ...

2024-04-28 已阅读: n次

20国集团国家假日档案

为了获得正确的金融外汇期权定价，我要求在两个日期之间有准确的营业天数。对于两个不同的国家，这些日期可能长达10年。因此，我需要提前知道这两个日期之间这两个国家的假期。我计划暂时把自己限制在20国集团 ...

2024-04-28 已阅读: n次

使用 Pandas 按多列分组和聚合，同时将列作为聚合参数？

我正在尝试根据过期和删除的数据帧分组。在那之后，我想计算所有具有相同行权和到期日的看涨期权和看跌期权之间的差额。在下面的示例中，只有第1行和第2行会产生一个结果（15.37001-1.495=）=1 ...

2024-04-28 已阅读: n次

Python中隐含波动率的快速计算

我正在寻找一个库，我可以用它来更快地计算python中的隐含波动率。我有大约100多万行的期权数据，我想计算隐含波动率。我计算静脉输液的最快方法是什么。我尝试过使用py_vollib，但它不支持矢量化 ...

2024-04-28 已阅读: n次

ivolat

安装examples -=PR 2$ </ ...

2024-04-28 已阅读: n次

OptionPricing

金融期权定价此包Python名称：OptionPricing 目前版本： OptionPricing 1.1 最后维护时间：Sep ...

2024-04-28 已阅读: n次

Quantsbin

量子位开放源码金融图书馆。 Quantsbin1.0.2，作为一个周末项目启动，目前正处于初始阶段，并且包括定价和绘制普通期权价格的工具，希腊人和围绕他们的各种其他分析。我们正致力于优化计算，并 ...

2024-04-28 已阅读: n次

pryce

苏伦·沃尔弗斯（soeren.wolfers@gmail.com）此软件包包含在拜耳C公司、坦彭R公司、沃尔夫斯S公司（2019年）。Pricing American Options by Exe ...

2024-04-28 已阅读: n次

pinance

获取财务数据的python模块集合（股票报价，选项数据和新闻） github:https://github.com/neberej/pinance 问题：https://github.com/neb ...

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ivolat3

用black-scholes模型计算项目。 *买入价 *卖出价 *隐含波动率 *三角洲 *织女星 *西塔 *伽马 *瓦纳 *魅力 *速度 *佐玛 *颜色 *数据时间 *佛玛 *最后通牒 *双三角洲 * ...

2024-04-28 已阅读: n次

hngoption

Heston-Nandi-Garch期权定价模型（2000）此包Python名称：hngoption 目前版本： hngoption 1.6 ...

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putcall

经典期权定价公式的集合。示例用法 from datetime import date from putcall import black_scholes 安装最新的稳定版本始终可以通过 ...

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pyfinance

PyFinance pyfinance是一个python包，用于投资管理和安全回报分析。它是对面向量化金融的现有软件包的补充，例如pyfolio，熊猫数据读取器，以及fecon235 <表> 支 ...

2024-04-28 已阅读: n次

Python_finance

说明：内置函数的布莱克-斯科尔斯公式为看涨期权和看跌期权。目前可以计算看涨期权和看跌期权的delta、theta和gamma。它可以用来为给定的股票制定delta和gamma中性交易策略。可以从雅虎生 ...

2024-04-28 已阅读: n次

optops

视力检查 OpenTSY是一种灵活的反向测试框架，用于测试用Python编写的复杂期权交易策略。回溯测试是在给定的数据集上测试策略的过程。这个框架允许您混合和匹配不同的“过滤器”创建一个 ...

2024-04-28 已阅读: n次

mibian

mibianlib是一个期权定价库，实现了garman-kohlhagen、black-scholes和merton的欧洲货币和股票期权定价模型。 ...

2024-04-28 已阅读: n次

vanilla-option-pricing

普通期权定价一个简单的python包，实现了对金融期权定价的随机模型。模型及其参数的理论背景与综合解释可以发现的是论文快速校准了能源期权定价的两因素模型作者：Emanuele Fabbi ...

2024-04-28 已阅读: n次

lets_be_rational

Lets_u be_u rational是一个python swig包装器，用于peter j_ckel的“Let's be rational”中的函数。关于“让我们保持理性”： “让我们理性 ...

2024-04-28 已阅读: n次

BinomialOptnCal

这是一个基于二项式模型的期权定价计算器。此包Python名称：BinomialOptnCal 目前版本： BinomialOptnCal 0.1. ...

2024-04-28 已阅读: n次

quant-experiment

功能实时股票和期权数据：您可以轻松提取最新的股票和期权信息选项特征：库基于Black-Scholes模型为您提供与选项相关的特征安装使用pip安装 $ pip install ...

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qcfoptions

qcf选项选项计算器和模拟器 git存储库：https://github.com/austingriffith94/qcfoptions 乔治亚理工学院的qcf项目需要计算各种选项的价格，由此产生的 ...

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fftoptionlib

python中基于fft的期权定价方法 ...

2024-04-28 已阅读: n次

fyne

仿射模型下期权定价的python模块。自由软件：麻省理工学院许可证安装 pip install fyne 文档 https://fyne.readthedocs.io/ 开发要运 ...

2024-04-28 已阅读: n次

wallstreet

实时股票和期权工具此包Python名称：wallstreet 目前版本： wallstreet 0.3 最后维护时间：Aug 9, ...

2024-04-28 已阅读: n次

Python 期权

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