量化金融工具
Quantsbin的Python项目详细描述
量子位
开放源码金融图书馆。
Quantsbin1.0.2，作为一个周末项目启动，目前正处于初始阶段，并且 包括定价和绘制普通期权价格的工具，希腊人和围绕他们的各种其他分析。 我们正致力于优化计算，并在未来版本的多个方向上扩展库的范围。
quantsbin 1.0.2包括
- 股票、外汇、商品和期货普通期权的期权收益、溢价和希腊计算。
- 能够对所有模型进行数值计算，并对布莱克-斯科尔斯模型进行分析。
- 使用BSM、二项式树和Montecarlo对欧洲到期的香草期权定价 包括股票期权的连续复合股息收益率， 商品期权的成本和便利收益 外汇期权的本地和国外无风险利率。 它还允许期权在股票期权的情况下给予离散股息。
- 使用二叉树和蒙特卡罗（longstaff-schwartz）方法对美国到期的香草期权定价。 两种模型都可以选择为股票期权提供离散红利。
- bsm框架模型下的隐含波动率计算。
- 使用多个单一基础选项和 直接生成和策划这些策略的估值和希腊人。
许可证
依赖项和安装详细信息
scipy==1.0
pandas==0.23.0
matplotlib==2.2.2
numpy==1.14.3
使用setup.py安装：
>>> python setup.py install
使用pip安装：
>>> pip install quantsbin
详细文档
请参阅我们的Documentation页
我们的网站
如需合作和建议，请致电Quantsbin
教程
请参阅我们的Tutorial页
注
对于Quantsbin 1.0.2，测试和文档仍在WIP中。
欢迎加入QQ群-->： 979659372
