外汇期权的Quantlib定价，用于delta（）和npv（）函数的货币

Question

我不清楚有关外汇期权的Quantlib约定。 我使用Quantlib库已经有一段时间了，并尝试将其应用于外汇期权定价。 我面临的一个问题是，在为欧元兑美元期权定价时，NPV（）和Delta（）等函数是以欧元还是以美元表示

我举的例子如下，我从彭博社得到了我的意见，并从一家知名供应商那里得到了定价

结果应如下所示：

Option pricing of 1 month EURUSD 1.22 strike

With vol and delta emphasized

我使用的代码如下：

import QuantLib as ql
import datetime as datetime

#1 month call option

evaluationdate = ql.Date(4,2,2021)
settlementdate = ql.Date(8,2,2021)
exercisedate = ql.Date(4,3,2021)
expirationdate = ql.Date(8,3,2021)
calendar = ql.JointCalendar(ql.UnitedStates(), ql.TARGET())
rate_foreign = 0.0011525 #USD rate
rate_domestic = -0.0058071 #EUR rate
spot = 1.20074
volatility_quote = 0.0620
spotQuote = ql.SimpleQuote(spot)
volquote = ql.SimpleQuote(volatility_quote)
strike = 1.22
optiontype = "call"


def vanille_option2(evaluationdate, expirationdate, rate_domestic, rate_foreign, spotQuote, strike, volQuote, calendar, optiontype):
    ql.Settings.instance().evaluationDate = evaluationdate
    if(optiontype == "call"):
        type = ql.Option.Call
    else:
        type = ql.Option.Put
    spothandle = ql.QuoteHandle(spotQuote)
    volhandle = ql.QuoteHandle(volQuote)
    riskFreeCurveForeign = ql.YieldTermStructureHandle(ql.FlatForward(2, calendar, ql.QuoteHandle(ql.SimpleQuote(rate_foreign)), ql.Actual365Fixed()))
    riskFreeCurveDomestic = ql.YieldTermStructureHandle(ql.FlatForward(2, calendar, ql.QuoteHandle(ql.SimpleQuote(rate_domestic)), ql.Actual365Fixed()))
    flatVolTS = ql.BlackVolTermStructureHandle(ql.BlackConstantVol(2, calendar, volhandle, ql.Actual365Fixed()))
    process = ql.GarmanKohlagenProcess(spothandle, riskFreeCurveDomestic,riskFreeCurveForeign, flatVolTS)
    typePayOff = ql.PlainVanillaPayoff(type, strike)
    exercise = ql.EuropeanExercise(expirationdate)
    engine = ql.AnalyticEuropeanEngine(process)
    option = ql.EuropeanOption(typePayOff,exercise)
    option.setPricingEngine(engine)
    return option


optie = vanille_option2(evaluationdate,expirationdate,rate_domestic,rate_foreign,spotQuote,strike,volquote,calendar,optiontype)
print("Price")
print(optie.NPV()*1000000/spot)
print(optie.NPV()*1000000)
print("delta")
print(optie.delta()*1000000/spot)
print(optie.delta()*1000000)

打印结果如下所示：

Price 

1752.8090365512182

2104.6679225485095

delta

156258.58086382193

187625.92838642554

从供应商的定价中可以看出，欧元的净现值应为1760欧元，德尔塔应为183000欧元。 因此，我得出结论，要获得欧元的净现值和增量，净现值应该除以即期，但增量不应该除以即期。 这使我困惑。 因此，我的问题很清楚：在为外汇期权定价时，用Quantlib表示NPV和Delta（&；Gamma&；Vega）的惯例是什么