古洛比有没有一个特定的绝对值方法？

Question

我想计算目标函数中两个矩阵之和的绝对值，但出于某种原因，我一直收到错误消息“一元操作数类型错误-：'GenExpr'”

#Data
hyperparameter = 0.5
weightss = np.array([0.25, 0.25, 0.25, 0.25])
weightss
transactional_costs = np.array([0.01, 0.01, 0.01, 0.01])
transactional_costs

# Add matrix variable for the stocks
x = m.addMVar(len(stocks))

# Objective is to maximize the return rate and minimize the risk
portfolio_objective = delta @ x - hyperparameter * (x @ sigma @ x) - gp.abs_(transactional_costs @ realweights - transactional_costs @ weightss)

m.setObjective(portfolio_objective, GRB.MAXIMIZE)

我曾尝试计算线投资组合目标之外的绝对值部分，但仍然遇到同样的问题。谁能给我指路吗

更新：数据来自雅虎财经

closes = np.transpose(np.array(data.Close)) # matrix of daily closing prices
absdiff = np.diff(closes)                   # change in closing price each day
reldiff = np.divide(absdiff, closes[:,:-1]) # relative change in daily closing price
delta = np.mean(reldiff, axis=1)            # mean price change
sigma = np.cov(reldiff)                     # covariance (standard deviations)
std = np.std(reldiff, axis=1)               # standard deviation

Answer 1

我在Gurobi工作，我只是检查了源代码，并验证了绝对值函数不适用于Gurobi Python（gurobipy）矩阵接口。所以你有两个选择：

1. 使用代数语法，它支持绝对值通用表达式

2. 自己对绝对值函数进行建模；由于绝对值函数是凸函数，因此可以使用标准数学变换将abs(z)替换为zp+zn，其中z=zp-zn和zp,zn分别是表示绝对值函数正部分和负部分的非负决策变量