Python中的多元正态变量生成器

Question

我想从具有给定均值和协方差的多元正态分布生成样本，当然，这在numpy.random.multivariate_normal中是可能的。但是我想产生一个（哲学上）无限的这样的东西流，所以我想定义一个多元正态发生器mvn，这样mvn.next()产生另一个具有给定均值和协方差的随机向量。当然，我可以继续调用numpy.random.multivariate_normal(mean, cov, 1)，但这是非常低效的（我将在每次调用时计算协方差矩阵的特征分解）。当然，我可以自己从头开始实现，但看起来像这样的东西应该已经存在了

Answer 1

为了确定一些基本事实，我们可以这样实施它：

from collections.abc import Generator
import numpy as np

class multinorm(Generator):
    def __init__(self, themean, themat):
        self.eigs, self.cmat = np.linalg.eigh(themat)
        self.meanvec = themean
        self.thedim = self.meanvec.shape[0]
        self.themult = np.diag(np.sqrt(self.eigs))
    def send(self, ignored_arg):
        tmpvec = np.random.randn(self.thedim)
        return ( self.cmat.T @ self.themult) @ tmpvec + self.meanvec
    def throw(self, type=None, value=None, traceback=None):
        raise StopIteration