时间序列均值回归实用程序
mean-reversion-utilities的Python项目详细描述
约翰森
协整johansen测试的python实现
安装说明:
这个包需要scipy,而scipy又需要blas、lapack、atlas和 格佛特兰。这些可以安装在ubuntu系统上,使用:
sudo apt-get install libblas-dev liblapack-dev libatlas-base-dev gfortran
示例:
有关jupyter笔记本的示例用法,请参见examples文件夹。
注意:
当所选模型(用Mackinnon 1996的语言)是1*或2*时,尚未完全实现。他们将在不久的将来完成。