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clusterbootstraps的Python项目详细描述
概述
clusterbootstraps
是一个Python库,用于估计线性回归模型,并使用(i)Pairs Cluster Bootstrap-T和(ii)Wild Cluster Bootstrap-T过程进行精确的聚类错误推断。
有关引导方法的详细介绍,请参阅:Cameron、A.Colin、Jonah B.Gelbach和Douglas L.Miller。”基于Bootstrap的聚类误差推理改进〉《经济学与统计学评论》90.3(2008):414-427。在
该方法也在Stata和wcbregress中编写。在
最后编辑日期:2020年9月21日。欢迎评论。在
安装
这个Python包可以通过pip package managerpip安装,即:
pip install clusterbootstraps
用法
安装需要
numpy
pandas
statsmodels
prettytable
语法
^{pr2}$参数/选项
clusterbootstraps
Arguments | Introduction |
---|---|
^{ | the dependent variable |
^{ | the independent variables |
^{ | the cluster variable you choose |
^{ | number of iterations,default = 10000 (optional) |
^{ | set random seed number,default = 2020 (optional) |
^{ | set the (1-alpha)% confidence level,default = 5 (optional) |
^{ | set whether to add a constant term,default = True (optional) |
保存的变量
clusterbootstraps
存储以下内容:
示例
示例1:Pairs Cluster Bootstrap-T
在这里,我们对存储在矩阵X.matrix
中的一组协变量进行logprice
的线性回归,并使用Pairs-Cluster-Bootstrap-T方法将标准误差聚类到五类变量rep78
级别。在
在Python中,我们编写代码:
importclusterbootstraps.pairascbpresult=cbp.Pair(Y=logprice,X=X.matrix,cluster_var='rep78')result.table()^{3}$
示例2:Wild Cluster Bootstrap-T
我们运行相同的回归,并使用Wild Cluster Bootstrap-T对标准错误进行聚类。在
importclusterbootstraps.wildascbwresult=cbw.Wild(Y=logprice,X=X.matrix,cluster_var='rep78')result.table()
Variables | Original Coefs | Average Coefs | Wild Bootstrap Wald mean | Cluster Standard Error | Confidence Interval |
---|---|---|---|---|---|
Constant | 8.5856 | 9.9176 | -0.0005 | 4.4025 | [-0.4649, 0.4647] |
mpg | 0.0375 | 0.0191 | -0.0010 | 0.1773 | [-0.4189, 0.4291] |
headroom | -0.0564 | 0.0985 | 0.0016 | 0.1365 | [-0.3862, 0.3843] |
trunk | 0.0119 | -0.0211 | -0.0017 | 0.0600 | [-0.3365, 0.3335] |
weight | 0.0007 | 0.0003 | 0.0027 | 0.0009 | [-0.4297, 0.4361] |
length | -0.0101 | -0.0105 | -0.0013 | 0.0292 | [-0.4131, 0.4112] |
gear_ratio | -0.0827 | 0.1363 | 0.0003 | 0.6816 | [-0.4283, 0.4262] |
Foreign | 0.5241 | -0.3451 | 0.0008 | 0.6512 | [-0.3800, 0.3930] |
参考文献
卡梅隆、A.科林、乔纳B.盖尔巴赫和道格拉斯L.米勒。”基于Bootstrap的聚类错误推理改进〉《经济学与统计学评论》90.3
贡献
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作者和联系人
林炳坤(代码维护者,电子邮件:linbingkun.iesr18u@outlook.com)
申世岳
詹子怡
紫钟燕
作者来自中国广州暨南大学IESR。在
套餐主页
https://github.com/BingkunLin/clusterbootstraps
许可证
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