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Python volatility
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关于volatility 相关联的Python项目和问题：
最新问答
我在做投资组合优化。我有以下代码：
def objective(weights):
return -np.sum(rets.T*weights)
其中rets是从彭博社导入的退货列表
def ...
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我不熟悉评级系统和glicko2
（我对这个系统感兴趣有两个原因
许可证
快速调整分数（相对于ELO）
我从这里下载了glicko2原始实现https://code.google.com/arch ...
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所以我想计算（以一种非常简单的方式）在20年的时间里，投资于某个投资组合的10000美元值多少钱。我已经计算了这些年来投资组合的回报率，但我在实际计算熊猫的“时间价值”时遇到了困难。你知道吗
我的数据 ...
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我有一个包含3列的数据框：收益率、波动率和夏普比率。
我目前正在使用一个简单的散点图绘制收益率和波动率，并使用以下代码：
plt.style.use('seaborn')
new_df.plot.sc ...
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我发现这段代码是用来计算交易资产的最佳投资组合的
https://medium.com/stack-me-up/crypto-portfolio-optimization-with-python-an ...
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根据答案中的注释，我重新编写了下面的代码（math.1p（x）->；math.log（x）），它现在应该可以工作了，并给出了波动率的一个很好的近似值。
我试图创建一个短代码来计算欧洲看涨期权的隐 ...
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我用python2.7.8和cython0.2.1运行anaconda2.1.0。
文件中隐含_沃拉.pyx我已经定义了
def Implied_Vola(underlyingPrice,strike ...
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在中搜索期权后，给出了“执行价”、“卖出价”、“买入价”和“隐含波动率”的输出。
然而，我想过滤它，这样它只会给我大于1的“隐含波动率”。由于“隐含波动率”在字典中有一些“无”值，这给了我一个错误：
...
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有人能帮我解决以下问题吗？我已经挣扎了一段时间了
边际风险贡献=要找到每项资产的边际贡献，取权重向量和协方差矩阵的叉积除以投资组合标准偏差
现在将每项资产的边际贡献乘以权重向量，得到总贡献。然后我们可 ...
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我有一个关于插值返回结果的问题。我有下面的小数据帧，我做了一个线性回归（多项式回归）。你知道吗
K Implied_Volatility_adjusted_settleme ...
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我使用以下代码从网站检索经济数据：
from bs4 import BeautifulSoup
from selenium import webdriver
url = 'https://www.f ...
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我正在尝试使用QuantLib为几何平均类型的亚洲期权定价。然而，我似乎无法计算净现值或任何希腊值。我得到以下错误：RuntimeError: wrong argument type
请在下面找到我的 ...
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最新项目
更多信息见网站。 ...
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易失性——易失性存储框架
此包Python名称：volatilit
目前版本： volatility 2.1
最后维护时间：Oct ...
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易失性——易失性存储器框架
此包Python名称：volatility2
目前版本： volatility2 2.6
最后维护时间： ...
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利率期权的sabr波动模型
此包Python名称：pysabr
目前版本： pysabr 0.3.0
最后维护时间：Aug 27, ...
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