衡量浮点数列表的波动性或稳定性不知道有没有人能帮忙。在 我有一组数字列表,一组大约有300个列表,每个列表大约有200个数字。我想计算的是每个列表的“相对稳定性”。在 例如: 列表A:100101103,99,98-范围较小-非常 ...2024-03-29 已阅读: n次
vollib:计算中的西格玛我不确定这个是否适合这里。但是我将要使用vollib(py_vollib)/lets_be_rational python库计算期权的隐含波动率。总之,输入因素之一是西格玛,解释为年化标准差/波动率。 ...2024-03-29 已阅读: n次
如何将不同长度的python列表规范化为给定的长度?我有一个python系列。该系列包含不同长度的列表。你知道吗 0 [2, 0, 2, 0, 2, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 2, 2, 0, 2, ... 1 ...2024-03-29 已阅读: n次
如何在Pandas中应用函数?Stdev=样本标准偏差 Ln=自然对数 Sqrt=平方根 波动性指数=标准偏差(Ln(P1/P0),Ln(P2/P1),…,Ln(P30/P29))*Sqrt(365) 我想用这样的数据在代码中写下 ...2024-03-29 已阅读: n次
如何为波动性设置python环境变量我试图设置波动性,这样我就可以执行命令,而不管我当时在哪个目录下。我不知道我做错了什么,我用export命令设置了环境变量。我仔细检查了我的~/.bashrc,甚至将目录添加到/etc/environ ...2024-03-29 已阅读: n次
Mibian选项似乎不适用于不同的波动率值Python我正在使用一个Python模块call Mibian来计算看涨期权和看跌期权。 Mibians-Black-Scholes公式的参数如下: import mibian as mb ...2024-03-29 已阅读: n次
Arm支持波动性我有一些ARM内存转储需要分析,我想使用波动性。在 看完代码后,似乎ARM还不受支持。 我目前正在考虑对波动性实施ARM支持。在 https://github.com/volatilityfounda ...2024-03-29 已阅读: n次
如何在python中减少模型中的“噪音”?我希望减少股票预测模型的波动性。这样做的目的是能够专注于趋势而不是精确的猜测 Example Output Here from matplotlib import pyplot as plt plt. ...2024-03-29 已阅读: n次
用于在美国地图上创建节点的Python库?我有一个有趣的问题。基本上,我有从始发地到目的地城市的历史市场运费 我做了一项波动性研究,以确定在过去一年中,每对始发地和目的地的运费成本有多稳定 基本上,我想在美国地图上创建一个节点网络,边缘的颜色 ...2024-03-29 已阅读: n次
面向对象与基于矢量的编程 我在面向对象和基于向量的设计之间左右为难。我喜欢物体赋予整个建筑的能力、结构和安全性。但同时,速度对我来说非常重要,在数组中使用简单的浮点变量对于基于向量的语言/库(如Matlab或Python中的 ...2024-03-29 已阅读: n次
如何解决投资组合优化的方程和约束系统?我有一个DataFrame如下: Name Volatility Return a 0.0243 0.212 b 0.0321 0.431 c ...2024-03-29 已阅读: n次
volatile-dictionar易失性集字典 此项目旨在扩展python的本机dictionary类,以便添加易失性集。 易失性集是一段时间后过期的键和值的组合。这次由用户决定。 安装 可以使用pip和以下命令安装它。 pip i ...2024-03-29 已阅读: n次
appmemdumper 目录 Introduction System Requirements Installation Quick Start Issues management 简介 该工具基于一系列常 ...2024-03-29 已阅读: n次
pyvolPYVOL项目是测试金融(或其他)时间序列中波动性预测思想的框架。 pyvol为研究人员提供了一种分享和比较波动性估计方法的简单方法。研究人员可以在pyvol est.est.covest中对cove ...2024-03-29 已阅读: n次