vollib：计算中的西格玛

Question

我不确定这个是否适合这里。但是我将要使用vollib（py_vollib）/lets_be_rational python库计算期权的隐含波动率。总之，输入因素之一是西格玛，解释为年化标准差/波动率。他们总是选择0.2，我看不出任何解释。在

http://vollib.org/

这个函数隐含了由_a_产生的波动性通过有限次的迭代转化为理性的猜测 似乎并不依赖于年化波动率。在

这是必要的输入吗？我看到了一些迭代的代码，不知道他们是否使用二叉树来计算隐含波动率。在

Answer 1

这可能没有得到回答，因为这个问题可能更适合https://quant.stackexchange.com/。

不管怎样，这取决于他们是如何计算隐含波动率的；然而，你是对的，理论上这不应该是必要的。在

我相信你知道，但是隐含波动率和实际波动率不一样，你指的是西格玛。隐含波动率是“市场中观察到的期权价格所隐含的波动性”（赫尔，341）。在

本质上是波动性使Black-Scholes-Merton Formula成为事实。在

我没有仔细研究过实际的代码，它们的文档也不是很好；但是我想它可能是一个起点，可以减少找到隐含的Vol所需的迭代次数

编辑：我刚刚通读了源代码，你是对的：在计算隐含波动率时根本没有使用西格玛。在