时间序列模型以ValueE结尾

Question

嗨，当我试图为ARIMA建模时，我以以下错误结束：

ValueError: The computed initial MA coefficients are not invertible
You should induce invertibility, choose a different model order, or you can
pass your own start_params.

以下是我的结论

^{pr2}$

但当我改变顺序=（10,1,2）/order=（2,0,2）时，效果很好。在

以下是我的ACF和PACF图。在

有人能告诉我原因吗

下面是dickey-Fuller测试结果，它表明数据集是平稳的。在

Answer 1

在适合ARIMA模型时，尝试将transparams设置为False。model.fit(transparams=False)

如果设置为false，它将不会尝试转换参数以确保平稳性，也不会检查可逆性，从而允许您继续并适应潜在的非平稳数据。您使用的测试可能显示为静态的，但您的数据仍然可能有问题。在

我在使用Python编写ARIMA建模教程时遇到了这个问题，为什么必须将其设置为false，然后在视频教程系列的末尾讨论了数据问题：https://tutorials.datasciencedojo.com/arima-model-time-series-python/