用pandas datafram计算累积收益

Question

我有这个数据框

Poloniex_DOGE_BTC   Poloniex_XMR_BTC    Daily_rets  perc_ret
172 0.006085    -0.000839   0.003309    0
173 0.006229    0.002111    0.005135    0
174 0.000000    -0.001651   0.004203    0
175 0.000000    0.007743    0.005313    0
176 0.000000    -0.001013   -0.003466   0
177 0.000000    -0.000550   0.000772    0
178 0.000000    -0.009864   0.001764    0

我正在试着在perc里做一个每日记录

但是，我的代码只复制每日更新的值

df['perc_ret'] = (  df['Daily_rets'] + df['perc_ret'].shift(1) )


Poloniex_DOGE_BTC   Poloniex_XMR_BTC    Daily_rets  perc_ret
172 0.006085    -0.000839   0.003309    NaN
173 0.006229    0.002111    0.005135    0.005135
174 0.000000    -0.001651   0.004203    0.004203
175 0.000000    0.007743    0.005313    0.005313
176 0.000000    -0.001013   -0.003466   -0.003466
177 0.000000    -0.000550   0.000772    0.000772
178 0.000000    -0.009864   0.001764    0.001764

Answer 1

如果它们是每日简单回报，而您想要累积回报，那么您肯定需要每日复合数字？

df['perc_ret'] = (1 + df.Daily_rets).cumprod() - 1  # Or df.Daily_rets.add(1).cumprod().sub(1)

>>> df
     Poloniex_DOGE_BTC  Poloniex_XMR_BTC  Daily_rets  perc_ret
172           0.006085         -0.000839    0.003309  0.003309
173           0.006229          0.002111    0.005135  0.008461
174           0.000000         -0.001651    0.004203  0.012700
175           0.000000          0.007743    0.005313  0.018080
176           0.000000         -0.001013   -0.003466  0.014551
177           0.000000         -0.000550    0.000772  0.015335
178           0.000000         -0.009864    0.001764  0.017126

如果它们是日志返回，那么可以使用cumsum。

Answer 2

如果性能很重要，请使用^{}：

np.cumprod(1 + df['Daily_rets'].values) - 1

计时：

#7k rows
df = pd.concat([df] * 1000, ignore_index=True)

In [191]: %timeit np.cumprod(1 + df['Daily_rets'].values) - 1
41 µs ± 282 ns per loop (mean ± std. dev. of 7 runs, 10000 loops each)

In [192]: %timeit (1 + df.Daily_rets).cumprod() - 1
554 µs ± 3.63 µs per loop (mean ± std. dev. of 7 runs, 1000 loops each)

Answer 3

你不能简单地用cumsum把它们加起来

例如，如果你有数组[1.1，1.1]，你应该有2.21，而不是2.2

import numpy as np

# daily return:
df['daily_return'] = df['close'].pct_change()

# calculate cumluative return
df['cumluative_return'] = np.exp(np.log1p(df['daily_return']).cumsum())