内插和估计不确定度

Question

假设我有一个gappy时间序列x，有一个特定的时间度量。我还有一个不确定度的度量sx（比如在特定的时间间隔内x的标准差）。我基本上只想填补时间序列的空白，但我想传播测量不确定度，还有希望，插值不确定度。过去，我曾使用Tikhonov正则化来实现这一点（即添加平滑度约束），但我宁愿使用scipy的现成例程。我可以看到，scipy样条插值例程采用了一个平滑参数（在这里将为sx导出该参数），但它不计算插值序列的不确定性。在

我问这个问题是因为我不认为这是一个微不足道的计算，看看是否有人知道这个功能是否可用。在

Answer 1

我不知道你所说的“传播测量不确定度，希望是内插不确定度”是什么意思，但是如果我没听错的话，你有一个噪声测量和关于不确定度的附加信息。如果噪声是白噪声，或者可以被白化，那么可以使用Kalman filter来平滑常规测量并估计间隙中的测量值。在

卡尔曼滤波器使用状态模型来预测未来的测量值，并使用协方差矩阵对信号的白噪声分量进行建模。不确定度度量可以用来修正滤波器在预测和测量之间的“信任”权重。您可以使用协方差矩阵来确定临时不确定度度量。在