如何使用python将月底股票价格转换为年化收益数据？

Question

亲爱的社区：

我需要你的专业知识。将月末价格转换为月度（或年化回报）的最佳实践是什么？这个问题长期困扰着我

关于年化收益率的类似问题可以在here中找到 和 here。但我仍然不清楚如何对待这些EOM价格进行分析

我有公司id、月份和价格的面板数据。 a snapshot of the data

到目前为止，我已按以下方式计算回报：

df['returns'] = df.sort_values('month').groupby(['company_id'])['price'].pct_change()

从本质上讲，与上一个月的最后一天相比，这是什么百分比变化，应作为月度回报处理？或者我应该重新取样

 df['monthly_returns']=df.returns.resample('M').prod() - 1

奖金问题：对于年化回报，同样的问题

df['yearly_returns']=df.returns.resample('Y').prod() - 1

多谢各位