预测间隔阿尔玛·普雷迪

Question

时间序列的ARMA预测摘要（print arma_mod.summary()）显示了一些关于置信区间的数字。在显示预测值的绘图中，是否可以使用这些数字作为预测间隔？在

ax = indexed_df.ix[:].plot(figsize=(12,8))
ax = predict_price.plot(ax=ax, style='rx', label='Dynamic Prediction');
ax.legend(); 

我猜密码是：

^{pr2}$

在此处找到：Confidence intervals for model prediction

…在这里不适用，因为它是为OLS而不是ARMA预测而设计的。我也检查了github，但没有发现任何可能与时间序列预测有关的新东西。在

（我想做预测需要预测间隔，尤其是在样本外预测时。）

感谢帮助。在

Answer 1

我想，对于样本外的ARMA预测，您可以使用ARMA.forecastfromstatsmodels.tsa在

它返回三个数组：预测值、标准误差和预测的置信区间。在

ARMA（1,1）、时间序列y和预测提前1步的示例：

import statsmodels as sm
arma_res = sm.tsa.ARMA(y, order=(1,1)).fit()
preds, stderr, ci = arma_res.forecast(1)