交易策略开发的脚本语言
我现在正在开发一个交易产品的组件，这个组件可以让量化分析师或策略开发者自己编写定制的交易策略。显然，我不能让他们使用那些需要编译的语言（或者是编译成字节码在虚拟机上运行的语言），因为他们的开发和测试周期必须在几分钟之内。
到目前为止，我看过Lua、Python和Ruby，感觉都挺不错的，但还是觉得这些语言对我的目标用户来说有点“底层”。我是不是需要自己写一个解析器和解释器，来支持一种至少能进行循环、简单算术和逻辑表达式评估的语言，还是说你们有什么其他的推荐呢？提前谢谢大家。
11 个回答
无论你选择什么，定制的模块都是必不可少的，这些模块会定义你公司的高级结构。
我想到了几个需求——你可能已经有了一些解决方案：需要一种方法将当前的持仓、当前和历史的报价、以前的表现数据等导入到应用程序中。还需要定义、回测和发送各种类型的订单（限价单、市场单、止损单，选择哪个交易所，触发条件等）或者期权的参数等等。你可能还需要多个测试环境来进行测试，以及一个真实的环境。
量化分析师希望能够进行矩阵运算、随机微积分和偏微分方程。如果你想用Python来做，加载NumPy库是个不错的开始。
你也可以从一个专门设计的系统开始，这种系统是为了进行数学金融研究，比如基于Mathematica或Matlab构建的系统。
听起来你可能需要为用户创建一种特定领域的语言（DSL），这个语言可以在目标语言的基础上松散构建。像Ruby、Python和Lua这些语言在语法上都有各自的特点，而通过巧妙的函数定义，可以在一定程度上调整这些特点。
一个比较成熟的DSL例子是Cucumber，它采用了一种有趣的策略，通过一系列正则表达式将用户指定的文字转换成实际可执行的代码。
另一个选择可能是JavaScript，或者某种连接JavaScript的DSL，这样可以让你的策略在客户端或服务器端都能运行。这可能有助于扩展你的应用，因为客户端的计算机通常比负载较重的服务器有更多的计算能力。
Mark-Jason Dominus是Perl的Text::Template模块的作者，他有一些可能对我们有用的见解：
当人们创建像这样的模板模块时，他们几乎总是会先发明一种特殊的语法来进行替换。比如，他们会设计成像%%VAR%%这样的字符串会被$VAR的值替换掉。然后，他们意识到需要额外的格式化功能，于是又加入了一些特殊的格式化语法。接着，他们需要循环功能，于是又发明了一种循环语法。没多久，他们就创造了一种新的小型模板语言。
这种方法有两个问题：首先，他们的小语言功能受限。如果你需要做一些作者没有想到的事情，那就麻烦了。第二：谁想学习另一种语言呢？
如果你自己写一个迷你语言，可能会陷入同样的困境——维护一个语法和解析器，但这个工具本身的功能又很有限。
如果觉得真正的编程语言太底层，解决办法可能不是放弃这门语言，而是为最终用户提供更高级的实用功能，这样他们就可以用熟悉的概念进行操作，而不必被底层语言的复杂性困扰。
这样一来，初学者可以在更高的层次上操作；而你和那些对编程有天赋的用户——也就是你的超级用户——仍然可以充分利用Ruby、Python或其他语言的强大功能。