对零息债券收益率曲线动态的粗略观察。
yield-curve-dynamics的Python项目详细描述
屈服曲线动力学
对零息债券收益率曲线动态的粗略观察。
- 数据来源:欧洲央行公布的零息债券收益率曲线数据
- 可视化:动画情节显示历史产量曲线视频
- 分析:主成分分析(pca)应用于键速率的(移位)对数差分,以降低曲线运动的维数
- 关键洞察:三个因素(平行移动、变陡和驼峰)可以捕捉大多数曲线运动
- 结构:功能包含在python包的yield_curve_dynamics中,演示是使用jupyter笔记本在notebooks目录中执行的。
- 自由软件:麻省理工学院许可证
- 文档:https://yield-curve-dynamics.readthedocs.io。
- Slides
学分
这个包是用Cookiecutter和audreyr/cookiecutter-pypackage项目模板创建的。
历史记录
0.2.0(2019-04-03)
- 准备好进行闪电式谈话
0.1.0(2019-03-21)
- pypi上的第一个版本。