wtfix 0.12.3

wtfix

为人类提供的pythonic金融信息交换（fix）客户端。

项目重点和目标

• 为Python3从头开始构建。

• 包括电池-提供连接到修复服务器并开始发送和接收所需的一切 以分钟为单位的消息。提供以下项的默认实现：

  • 身份验证
  • 保持心跳
  • 序列号管理和重新发送请求
  • 消息存储和检索

• 基于现代async and await实现的快速、易于理解的消息处理管道。

• 易于扩展的体系结构-模块化的“应用程序”可以添加到管道堆栈中以添加自定义消息处理 例程或新的应用程序功能。

  PIPELINE_APPS=["my_app.apps.SecretAlgoTradingRecipe",# <-- Your application logic"wtfix.apps.api.RESTfulServiceApp",# REST API for sending messages"wtfix.apps.brokers.RedisPubSubApp",# Redis Pub/Sub broker for sending / receiving messages"wtfix.apps.admin.HeartbeatApp",# Heartbeat monitoring and maintenance"wtfix.apps.admin.AuthenticationApp",# Login / logout handling"wtfix.apps.admin.SeqNumManagerApp",# Message gap detection and filling"wtfix.apps.store.MessageStoreApp",# Store messages (caching or persistence)"wtfix.apps.utils.InboundLoggingApp",# Log inbound messages"wtfix.apps.parsers.RawMessageParserApp",# Message parsing: Logon (A): {BeginString (8): FIX.4.4 | BodyLength (9): 99 | MsgType (35): A | MsgSeqNum (34): 1 | SenderCompID (49): SENDER | SendingTime (52): 20190305-08:45:45.979 | TargetCompID (56): TARGET | EncryptMethod (98): 0 | HeartBtInt (108): 30 | Username (553): USERNAME | Password (554): PASSWORD | ResetSeqNumFlag (141): Y | CheckSum (10): 94}"wtfix.apps.utils.OutboundLoggingApp",# Log outbound messages"wtfix.apps.wire.WireCommsApp",# Raw message encoding / decoding: b'8=FIX.4.4\x019=99\x0135=A\x0134=1\x0149=SENDER\x0152=20190305-08:42:32.793\x0156=TARGET\x0198=0\x01108=30\x01553=USERNAME\x01554=PASSWORD\x01141=Y\x0110=081\x01'"wtfix.apps.sessions.ClientSessionApp",# HTTP session management]

• 消息可以缓存在内存中，也可以保存到redis消息存储中供以后检索。或者您可以添加 您自己的消息存储解决方案使用提供的接口。

• 直接从管道、通过使用rest api的第三方应用程序或通过将消息发布到 用于立即交付的redis发布/子频道。

• 提供一个方便的@on装饰器，用于细粒度控制哪些应用程序将响应哪些类型的消息：

  fromwtfix.apps.baseimportMessageTypeHandlerApp,onfromwtfix.protocol.commonimportMsgTypefromwtfix.confimportsettingslogger=settings.loggerclassSecretAlgoTradingRecipe(MessageTypeHandlerApp):@on(MsgType.Logon)# Only invoked when 'Logon (type A)' messages are received.defon_logon(self,message):self.send_security_definition_request()returnmessagedefon_receive(self,message):# Invoked for every type of message.logger.info(f"Received message {message}!")

• 提供自定义的Field和FieldMap类型，用于处理固定标记和字段值。这些类型是“Python型”， 实现许多标准协议，并在将它们集成到现有Python中时表现出人意料 代码。

• 一种简单的消息标记语法，具有各种方便的方法，用于快速访问 已使用的消息属性。

  >>>fromwtfix.messageimportadmin>>>fromwtfix.protocol.commonimportTag# Instantiate a new 'Logon' message>>>logon_msg=admin.LogonMessage("my_username","my_password",heartbeat_int=30)# Short, concise string representation>>>str(logon_msg)'A: {(35, A) | (98, 0) | (108, 30) | (553, my_username) | (554, my_password)}'# Pretty print tag names by using the 't' formatting option>>>f"{logon_msg:t}"'Logon (A): {MsgType (35): A | EncryptMethod (98): 0 | HeartBtInt (108): 30 | Username (553): my_username | Password (554): my_password}'# Example of getting the message type>>>logon_msg.type'A'# Example of getting the message type name>>>logon_msg.name'Logon'# Look up the sequence number>>>logon_msg.seq_num1# Various ways for accessing the different fields that make up the message. Fields are just# (tag, value) namedtuples.>>>logon_msg[108]# Using old school tag numberField(108,'30')>>>logon_msg[Tag.HeartBtInt]# Using the tag name as per the FIX specificationField(108,'30')>>>logon_msg.HeartBtInt# Using tag name shortcutField(108,'30')

• 一种基于实用unicode sandwich的编译码方法 消息意味着您不需要直接处理字节序列。

  fromwtfix.message.fieldimportFieldfromwtfix.message.messageimportgeneric_message_factory# Create a new Message from a byte sequence received over the wire>>>fields=Field.fields_frombytes(b"35=A\x0198=0\x01108=30\x01553=my_username\x01554=my_password\x01")>>>logon_msg=generic_message_factory(*fields)>>>str(logon_msg)'A: {(35, A) | (98, 0) | (108, 30) | (553, my_username) | (554, my_password)}'# Fields are tuples of (tag, value) pairs>>>username=logon_msg.Username>>>username.tag553>>>username.value"my_username"# Fields behave just like Python's built-in types, and most operations can be performed directly# on a field's 'value' attribute.>>>username+="_123">>>usernameField(553,'my_username_123')

• 需要时访问底层字节序列：

  >>>bytes(logon_msg)b'35=A\x0198=0\x01108=30\x01553=my_username\x01554=my_password\x01'

• 向消息添加字段很容易：只需分配标记值即可：

  >>>logon_msg.PossDupFlag="Y">>>f"{logon_msg:t}"'Logon (A): {MsgType (35): A | EncryptMethod (98): 0 | HeartBtInt (108): 30 | Username (553): my_username | Password (554): my_password | PossDupFlag (43): Y}'# Most FIX field values can be cast to their corresponding Python built-in type>>>bool(logon_msg.PossDupFlag)isTrueTrue

• 一种非常宽容的重复消息标记组的方法：

  fromwtfix.protocol.commonimportTag,MsgTypefromwtfix.message.messageimportgeneric_message_factory# If you provide a group template, then messages are stored in an 'OrderedDict' for fast lookups>>>msg=generic_message_factory((Tag.MsgType,MsgType.ExecutionReport),(Tag.NoMiscFees,2),(Tag.MiscFeeAmt,10.00),(Tag.MiscFeeType,2),(Tag.MiscFeeAmt,20.00),(Tag.MiscFeeType,"A"),group_templates={Tag.NoMiscFees:[Tag.MiscFeeAmt,Tag.MiscFeeType,]})>>>msg.dataOrderedDict([(35,Field(35,'8')),(136,Group(Field(136,'2'),Field(137,'10.0'),Field(139,'2'),Field(137,'20.0'),Field(139,'A')))])# Get 'NoMiscFees' group>>>group=msg.NoMiscFees>>>f"{group:t}"'[NoMiscFees (136): 2] | [MiscFeeAmt (137): 10.0 | MiscFeeType (139): 2] | [MiscFeeAmt (137): 20.0 | MiscFeeType (139): A]'# Determine the number of instances in the group>>>group.size2# Retrieve the second group instance>>>group.instances[1]FieldList(Field(137,'20.0'),Field(139,'A'))# Without a pre-defined group template, WTFIX falls back to using a (slightly slower) list structure for representing message fields internally>>>msg=generic_message_factory((Tag.MsgType,MsgType.ExecutionReport),(Tag.NoMiscFees,2),(Tag.MiscFeeAmt,10.00),(Tag.MiscFeeType,2),(Tag.MiscFeeAmt,20.00),(Tag.MiscFeeType,"A"))>>>msg.data[Field(35,'8'),Field(136,'2'),Field(137,'10.0'),Field(139,'2'),Field(137,'20.0'),Field(139,'A')]

开始

• 最好在python虚拟环境中安装项目的依赖项（例如pip install -r requirements/local.txt） 专门为此目的而创造的环境。

• 使用pytest运行测试套件以验证安装。

• 在项目的根目录中创建至少包含以下配置设置的.env文件：

  # Supports different configuration settings for local development, staging, or production environments.WTFIX_SETTINGS_MODULE=config.settings.localHOST=# Required. The FIX server hostname or IP addressPORT=# Required. The port on the FIX server to connect toSENDER=# Required. SENDER_COMP_ID (tag 49).TARGETD=# Required. TARGET_COMP_ID (tag 56).USERNAME=# Required. Username to use for Logon messages (tag 553).PASSWORD=# Required. Password to use for logon messages (tag 554).PYTHONASYNCIODEBUG=0# Set to '1' for detailed debugging messages.

• 使用python runclient.py启动修复客户端。默认实现将登录到fix服务器并保持稳定的心跳。

• 使用Ctrl-C退出。这将触发在管道终止之前发送的Logout消息。

项目资源

• Deploying
• Changelog
• Release procedures

灵感来源于

• slowbreak的消息处理管道和@on装饰器
• simplefix的原始消息解析方法

标签：

• 客户端
• field
• message
• msg
• 人类
• pythonic
• fix
• 金融信息
• logon

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