Sobol序列发生器
SobolSequence的Python项目详细描述
索博尔
Sobol序列的简洁和快速实现，可产生高达1111维的低差异准随机数。在
安装
pip install sobolsequence
用法
^{pr2}$跳过第一个n点：
sobol.sample(dimension=3,n_points=5,skip=10000)
使用基础生成器逐点采样：
sob=sobol.generator(dimension=5)foriinrange(10):print(next(sob))
参考文献
此实现基于Corrado Chisari提供的Python版本here。在
- 安东诺夫，萨列夫，苏联计算数学和数学物理， 1980年第19卷，第252-256页。在
- Paul Bratley，Bennett Fox，算法659：实现Sobol的拟兰多姆序列发生器， ACM数学软件汇刊，第14卷，第1期，88-1001988页。在
- Bennett Fox，647算法：准随机序列发生器的实现和相对效率， ACM数学软件汇刊，第12卷，第4期，第362-376页，1986年。在
- Ilya Sobol，苏联计算数学和数学物理， 第16卷，第236-242页，1977年。在
- Ilya Sobol，Levitan，多维立方体中均匀分布的点的产生（俄语）， 预印本IPM Akad。Nauk SSSR，第40号，莫斯科，1976年。在
乔和郭的方向号码是可用的here。在
- Stephen Joe和Frances Kuo，关于659算法的评论：实现Sobol的拟兰多姆序列生成器， ACM传输。数学。软。29，49-57（2003年），http://doi.acm.org/10.1145/641876.641879
- Stephen Joe和Frances Kuo，用更好的二维投影构造Sobol序列， 暹罗科学杂志。计算机。30，2635-2654（2008年），https://doi.org/10.1137/070709359
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