量子蟒蛇工具
qtk的Python项目详细描述
#Quant Python工具包
< BR>
这个包打算成为quantlib python和其他一些定量库之上的一层
更容易进行量化财务计算。 < BR>
最小示例
这里是一个使用提供的零利率对债券进行估值的最小示例。 < BR>
来自qtk导入控制器，字段为f，模板为t < BR>
数据=[{
"复合"："复合"，
"合成频率"："年度"，
"货币"："美元"，
"折扣基础"："30/360"，
"折扣日历"："美国"，
"列表日期"：["2015年1月15日"，"2015年7月15日"，"2016年1月15日"]，
"零率列表"：[0.0，0.005，0.007]，
"objectid"："USD.zero.curve"，
"模板"："termstructure.yield.zerocurve"}，
{
"折扣曲线"："->；美元零。曲线"，
"对象ID"："绑定引擎"，
"模板"："engine.bond.discounting"}，
{
"应计日历"："美国"，
"应计日惯例"："未调整"，
"asofdate"："2016-01-15"，
"优惠券"：0.06，
"耦合频率"："半年一次"，
"货币"："美元"，
"日期生成"："向后"，
"endofmonth"：错误，
"发布日期"："2015-01-15"，
"到期日"："2016-01-15"，
"objectid"："美元，待定"，
"付款基础"："30/360"，
"pricingengine"："->；绑定引擎"，
"模板"："工具、债券、国债" < BR>
res=控制器（数据）
asof_date="2015年1月15日" < BR>
ret=res.process（截止日期）
tbond=实物（"USD.tbond"）
打印tbond.npv（） < BR>< BR>
这里的基本思想是，一旦准备好数据，就可以调用"controller"进行计算。
这里有几点值得注意。 < BR>
-所有数据都是文本的，而且相当直观。例如，优惠券
频率仅表示为"每年"或"半年"。其他许多领域也是如此。日期，
"dateutil"包用于解析并涵盖各种格式。 < BR>
-"data"本质上是"dict"的"list"，每个"dict"对应于一个特定的"object"
按每个"dict"中键"template"的值。这里的每个"object"都有一个由
键"objectid"` < BR>
-其中一个值可以通过"reference"语法引用"dict"描述的另一个对象。例如，
"data"列表中的第一个"dict"（objectid指定为*USD.zero.curve*）变量表示兴趣
零利率的利率期限结构。下一个目标是贴现债券引擎，要求收益率曲线为
输入折扣曲线。这里，收益率曲线是通过使用前缀"->；"和
我们指的对象。 < BR>
-这里，"controller"解析数据，找出依赖关系并按正确顺序处理对象
并在幕后实现依赖关系。 < BR>
反省 < BR>
有一些方便的方法可以帮助您构建数据包。例如，
模板中的"help"方法打印出有关如何构造
模板的数据包。 < BR>
>；t.ts_yield_bond.help（） < BR>
**说明** < BR>
通过剥离债券报价创建收益率曲线的模板。 < BR>
**必需字段** < BR>
-`template`[*template*]：'termstructure.yield.bondcurve'
-`instrumentcollection`[*list*]：学院仪器仪表
-`as of date`[*日期*]：参考日期或截止日期
-`country`[*string*]：国家
-`currency`[*string*]：货币 < BR>
**可选字段** < BR>
-`objectid`[*string*]：引用此字典数据的唯一名称或标识符
-`interpolation method`[*string*]：插值方法可以是以下选项之一：linearzero、cubiczero、flatford、linearforward、logcubicdiscount。
-`discount basis`[*daycount*]：折扣基础
-`settlement days`[*integer*]：结算天数
-`discount calendar`[*calendar*]：折扣日历 < BR>
"help"方法以标记格式以"info"方法打印说明。在使用ipython/jupyter笔记本时，
以好看的格式打印。可以从示例数据包开始，使用"sample_data"方法填写输入字段。 < BR>
>；t.ts_yield_bond.sample_data（） < BR>
{'asofdate'：'必需（日期）'，
"国家"："必需（字符串）"，
"货币"："必需（字符串）"，
"折扣基础"："可选（计日）"，
"折扣日历"："可选（日历）"，
"工具集合"："必需（列表）"，
"插值方法"："可选（字符串）"，
"objectid"："可选（字符串）"，
"结算日"："可选（整数）"，
"模板"："termstructure.yield.bondcurve"} < BR>< BR>
安装 < BR>
您可以使用"pip"或"easy"安装qtk` < BR>
pip安装qtk < BR>< BR>< BR>
易于安装qtk < BR>
"qtk"依赖于需要安装的"quantlib python"。 < BR>< BR>< BR>
这个包打算成为quantlib python和其他一些定量库之上的一层
更容易进行量化财务计算。 < BR>
最小示例
这里是一个使用提供的零利率对债券进行估值的最小示例。 < BR>
来自qtk导入控制器，字段为f，模板为t < BR>
数据=[{
"复合"："复合"，
"合成频率"："年度"，
"货币"："美元"，
"折扣基础"："30/360"，
"折扣日历"："美国"，
"列表日期"：["2015年1月15日"，"2015年7月15日"，"2016年1月15日"]，
"零率列表"：[0.0，0.005，0.007]，
"objectid"："USD.zero.curve"，
"模板"："termstructure.yield.zerocurve"}，
{
"折扣曲线"："->；美元零。曲线"，
"对象ID"："绑定引擎"，
"模板"："engine.bond.discounting"}，
{
"应计日历"："美国"，
"应计日惯例"："未调整"，
"asofdate"："2016-01-15"，
"优惠券"：0.06，
"耦合频率"："半年一次"，
"货币"："美元"，
"日期生成"："向后"，
"endofmonth"：错误，
"发布日期"："2015-01-15"，
"到期日"："2016-01-15"，
"objectid"："美元，待定"，
"付款基础"："30/360"，
"pricingengine"："->；绑定引擎"，
"模板"："工具、债券、国债" < BR>
res=控制器（数据）
asof_date="2015年1月15日" < BR>
ret=res.process（截止日期）
tbond=实物（"USD.tbond"）
打印tbond.npv（） < BR>< BR>
这里的基本思想是，一旦准备好数据，就可以调用"controller"进行计算。
这里有几点值得注意。 < BR>
-所有数据都是文本的，而且相当直观。例如，优惠券
频率仅表示为"每年"或"半年"。其他许多领域也是如此。日期，
"dateutil"包用于解析并涵盖各种格式。 < BR>
-"data"本质上是"dict"的"list"，每个"dict"对应于一个特定的"object"
按每个"dict"中键"template"的值。这里的每个"object"都有一个由
键"objectid"` < BR>
-其中一个值可以通过"reference"语法引用"dict"描述的另一个对象。例如，
"data"列表中的第一个"dict"（objectid指定为*USD.zero.curve*）变量表示兴趣
零利率的利率期限结构。下一个目标是贴现债券引擎，要求收益率曲线为
输入折扣曲线。这里，收益率曲线是通过使用前缀"->；"和
我们指的对象。 < BR>
-这里，"controller"解析数据，找出依赖关系并按正确顺序处理对象
并在幕后实现依赖关系。 < BR>
反省 < BR>
有一些方便的方法可以帮助您构建数据包。例如，
模板中的"help"方法打印出有关如何构造
模板的数据包。 < BR>
>；t.ts_yield_bond.help（） < BR>
**说明** < BR>
通过剥离债券报价创建收益率曲线的模板。 < BR>
**必需字段** < BR>
-`template`[*template*]：'termstructure.yield.bondcurve'
-`instrumentcollection`[*list*]：学院仪器仪表
-`as of date`[*日期*]：参考日期或截止日期
-`country`[*string*]：国家
-`currency`[*string*]：货币 < BR>
**可选字段** < BR>
-`objectid`[*string*]：引用此字典数据的唯一名称或标识符
-`interpolation method`[*string*]：插值方法可以是以下选项之一：linearzero、cubiczero、flatford、linearforward、logcubicdiscount。
-`discount basis`[*daycount*]：折扣基础
-`settlement days`[*integer*]：结算天数
-`discount calendar`[*calendar*]：折扣日历 < BR>
"help"方法以标记格式以"info"方法打印说明。在使用ipython/jupyter笔记本时，
以好看的格式打印。可以从示例数据包开始，使用"sample_data"方法填写输入字段。 < BR>
>；t.ts_yield_bond.sample_data（） < BR>
{'asofdate'：'必需（日期）'，
"国家"："必需（字符串）"，
"货币"："必需（字符串）"，
"折扣基础"："可选（计日）"，
"折扣日历"："可选（日历）"，
"工具集合"："必需（列表）"，
"插值方法"："可选（字符串）"，
"objectid"："可选（字符串）"，
"结算日"："可选（整数）"，
"模板"："termstructure.yield.bondcurve"} < BR>< BR>
安装 < BR>
您可以使用"pip"或"easy"安装qtk` < BR>
pip安装qtk < BR>< BR>< BR>
易于安装qtk < BR>
"qtk"依赖于需要安装的"quantlib python"。 < BR>< BR>< BR>
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