pyqstrat 0.3.10

简介

pyqstrat包是为回溯测试定量策略而设计的。它最初是为我自己作为一个quant交易者/研究人员而构建的，因为我找不到一个基于python的框架，它的速度快、可扩展性强、透明性强，足以在我的工作中使用。

这个框架是为能够熟练使用numpy和相当先进的python技术的程序员设计的。

目标是：

速度-性能敏感组件是在NUMPI级或C++中编写的，这可以导致性能比常规Python代码提高几个数量级。在可能的情况下，我们将并行工作，以便您可以利用您机器上的所有可用内核。
• 透明度——如果你打算把钱投入到一个战略中，你需要确切地知道你在做什么假设。代码是编写和记录的，因此它们尽可能清晰。
• 可扩展性-不可能想到交易者可以想到的所有回溯测试策略的要求。此外，交易者还希望根据交易策略来衡量不同的指标。

使用此框架，您可以：

• 构建一个包含多个并发策略的投资组合
• 创建指标、交易信号、交易规则和市场模拟器，并将它们添加到策略中
• 将表示真实或“虚拟”工具的多个符号添加到策略中
• 重用现有的市场模拟或建立自己来模拟如何和何时订购订单
• 衡量回报，支取，常见的回报指标，如夏普，卡尔马尔，并添加自己的指标。
• 在回溯测试中使用历史市场数据之前，先了解其特征并检查错误。
• 模拟期货滚动。
• 绘制交易图、市场数据、指标并添加自定义子批次，让您洞察策略的行为。
• 使用计算机上的所有CPU核心优化策略的参数。
• 使用计算机上的所有CPU核心将大型市场数据文件处理为报价和交易栏

**注意：这是测试版软件，API将更改**

conda install boost-cpp arrow-cpp -c conda-forge

pip install pyqstrat

conda install arrow-cpp=0.12.* -c conda-forge
conda install pyarrow=0.12.* -c conda-forge
pip install pyqstrat