Pyndex：一个用于Russell索引重建的python包。
pyndex-fin的Python项目详细描述
pyndex:FTSE-Russell美国指数的python重构器
这是什么？在
pyndex是一个Python包，用于重建russellus索引。基于本文的研究结果：
Evidence of Crowding on Russell 3000 Reconstitution Events
主要特点
以下是pyndex的主要功能：
- 高精度重建罗素美国指数
- 指数成分的时间点控制
- 自1989年起每年的指数重建日历
去哪里买
源代码当前托管在以下GitHub存储库文件夹中：
最新版本的二进制安装程序可以在Python包索引中找到。 要在终端上安装类型：
# PyPI
pip install pyndex-fin
引文
请使用以下引文在科学出版物中引用pyndex：
Bibtex入口：
^{pr2}$许可证
该软件是在GNU通用公共许可证v3.0下分发的。在
使用
该软件包可以重建罗素1000、2000和3000指数。要重建的索引分别通过参数index作为“1000”，“2000”和“3000”。最古老的年份是1989年。在
首先，启动到WRDS数据库的连接。在
>>>importwrds>>>db=wrds.Connection()Loadinglibrarylist...Done
然后将WRDS连接与参数year和index一起传递到包。在
>>>importpyndexaspx>>>index=px.Index.from_wrds(db,year=2010,index="3000")>>>calendar=px.Index.get_calendar(year=2010)
方法px.Index.from\wrds（）将返回一个pandas多索引数据帧，其中包含由permno、permco和cusip标识的索引权重。 方法px.Index.get_日历（）将返回相应年份的索引重建日历。在
可以使用^{str 1}在单个数据帧中加入年份序列$px.连接。在
>>>index_2010=px.Index.from_wrds(db,year=2010,index="3000")>>>index_2011=px.Index.from_wrds(db,year=2011,index="3000")>>>new_index=px.join([index_2010,index_2011])
要检查两个时间点之间索引成分的差异，可以使用^{str1}$像素差如下所示：
>>>index_2010=px.Index.from_wrds(db,year=2010,index="3000")>>>slice_1=index_2010["2010-08-20","2010-08-20"]>>>slice_2=index_2010["2010-09-20","2010-09-20"]>>>additions,deletions=px.diff(slice_1,slice_2)
第一个值包含从切片“1”到“切片2”的索引添加，而第二个值包含索引删除。 如果必须在两个指数事件（例如年度再平衡和第三季度季度增加）之间找到指数增加，这一点尤其有用。在
在这种情况下，我们可以使用像素差具体如下。在
>>>index_2010=px.Index.from_wrds(db,year=2010,index="3000")>>>annual_rebalance=index_2010["2010-06-25":"2010-06-25"]>>>q3_rebalance=index_2010["2010-09-17":"2010-09-17"]>>>additions,deletions=px.diff(annual_rebalance,q3_rebalance)
寻求帮助
如有任何使用或安装问题，请联系Alessandro Micheli am1118@ic.ac.uk。在
变更日志
2020年7月2日：调试索引时间序列中的重复日期。在
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