pandas-market-calendars 1.1

文档

http://pandas_market_calendars.readthedocs.io/en/latest/

概述

pandas软件包广泛应用于金融领域，尤其是时间序列分析领域。包括优秀的 用于生成日期序列的功能和用于自定义假日日历的功能，但作为显式 设计选择不包括特定交易所或场外交易市场的实际假日日历。

熊猫市场日历套餐旨在填补假日、延迟开放和提前关闭日历的角色 用于特定交易所和场外交易公约。熊猫市场日历还添加了一些功能来操作 市场日历，包括日期范围函数，用于创建仅包含日期时间的熊猫日期时间索引 当市场开放时。

这个包装是一个从泉州的吉卜林包装叉和提取只是相关的部分。全部功劳 他们出色的作品。

从v1.0开始，此软件包仅适用于python3。这与熊猫放弃对蟒蛇2的支持是一致的。

安装

pip install pandas_market_calendars

Arch Linux软件包在这里提供：https://aur.archlinux.org/packages/python-pandas_market_calendars/

快速启动

importpandas_market_calendarsasmcal# Create a calendarnyse=mcal.get_calendar('NYSE')# Show available calendarsprint(mcal.get_calendar_names())

early=nyse.schedule(start_date='2012-07-01',end_date='2012-07-10')early

                  market_open             market_close
=========== ========================= =========================
 2012-07-02 2012-07-02 13:30:00+00:00 2012-07-02 20:00:00+00:00
 2012-07-03 2012-07-03 13:30:00+00:00 2012-07-03 17:00:00+00:00
 2012-07-05 2012-07-05 13:30:00+00:00 2012-07-05 20:00:00+00:00
 2012-07-06 2012-07-06 13:30:00+00:00 2012-07-06 20:00:00+00:00
 2012-07-09 2012-07-09 13:30:00+00:00 2012-07-09 20:00:00+00:00
 2012-07-10 2012-07-10 13:30:00+00:00 2012-07-10 20:00:00+00:00

mcal.date_range(early,frequency='1D')

DatetimeIndex(['2012-07-02 20:00:00+00:00', '2012-07-03 17:00:00+00:00',
               '2012-07-05 20:00:00+00:00', '2012-07-06 20:00:00+00:00',
               '2012-07-09 20:00:00+00:00', '2012-07-10 20:00:00+00:00'],
              dtype='datetime64[ns, UTC]', freq=None)

mcal.date_range(early,frequency='1H')

DatetimeIndex(['2012-07-02 14:30:00+00:00', '2012-07-02 15:30:00+00:00',
               '2012-07-02 16:30:00+00:00', '2012-07-02 17:30:00+00:00',
               '2012-07-02 18:30:00+00:00', '2012-07-02 19:30:00+00:00',
               '2012-07-02 20:00:00+00:00', '2012-07-03 14:30:00+00:00',
               '2012-07-03 15:30:00+00:00', '2012-07-03 16:30:00+00:00',
               '2012-07-03 17:00:00+00:00', '2012-07-05 14:30:00+00:00',
               '2012-07-05 15:30:00+00:00', '2012-07-05 16:30:00+00:00',
               '2012-07-05 17:30:00+00:00', '2012-07-05 18:30:00+00:00',
               '2012-07-05 19:30:00+00:00', '2012-07-05 20:00:00+00:00',
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               '2012-07-06 18:30:00+00:00', '2012-07-06 19:30:00+00:00',
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               '2012-07-09 19:30:00+00:00', '2012-07-09 20:00:00+00:00',
               '2012-07-10 14:30:00+00:00', '2012-07-10 15:30:00+00:00',
               '2012-07-10 16:30:00+00:00', '2012-07-10 17:30:00+00:00',
               '2012-07-10 18:30:00+00:00', '2012-07-10 19:30:00+00:00',
               '2012-07-10 20:00:00+00:00'],
              dtype='datetime64[ns, UTC]', freq=None)

未来

这个软件包是在麻省理工学院的许可下开源的。欢迎大家加入更多的交易所或场外交易市场，确认 或者纠正现有的日历，并且通常用这个代码做任何他们想做的事情。