用于依赖建模的python copulae库
copulae的Python项目详细描述
copulae
copulae是一个用于建模复杂依赖结构的包。copulae实现了常见和流行的copula结构，将多个单变量数据流绑定在一起。默认情况下，所有实现的copula都是多变量的。
版本
连续积分
文档
覆盖范围
安装
使用pip并在conda上安装和更新。
# conda
conda install -c conda-forge copulae
# PyPI
pip install -U copulae
文档
文档位于https://copulae.readthedocs.io/en/latest/。请检查一下。：）
简单用法
fromcopulaeimportNormalCopulaimportnumpyasnpnp.random.seed(8)data=np.random.normal(size=(300,8))cop=NormalCopula(8)cop.fit(data)cop.random(10)# simulate random number# getting parametersp=cop.params# cop.params = ... # you can override parameters too, even after it's fitted! # get a summary of the copula. If it's fitted, fit details will be present toocop.summary()# overriding parameters, for Elliptical Copulae, you can override the correlation matrixcop[:]=np.eye(8)# in this case, this will be equivalent to an Independent Copula
大多数copulae的工作方式大致相同。它们共享几乎相同的api。区别在于它们的参数化方式。阅读文档以了解更多信息。
致谢
大部分代码都是通过向其他代码学习来实现的。copulas不是最容易理解的动物，但这里有一些东西帮助我一路走来。我会推荐下面列出的所有作品。
Elements of Copula Modeling with R
我第一次学习时经常参考课本。作者从头到尾对copula作了较为详尽的解释。它们从描述何时可以使用copula对不同类型的copula进行建模到如何拟合它们等等。
Blogpost from Thomas Wiecki
这篇博文非常温和地介绍了copulas。在深入学习课本上所有复杂的数学之前，这里可能是最好的起点。
动机
我开始研究CopulaCube，因为我找不到一个好的现有包来做多元Copula模型。目前，我正在根据工作的需要准备包装。如果你觉得你需要一些功能，你可以给我留言。我看看怎么安排。待办事项
- [X]设置pip和conda安装包
- []有关使用的更多文档和有关RTD的后期文档
- []添加示例问题
- [X]椭圆关节
- [X]高斯（正常）
- [X]学生（T）
- []在阿基米德copulas中实现
- [X]克莱顿
- [X]甘贝尔
- [X]弗兰克
- []乔
- []资产管理部
- []通过立方体实现rho查找
- []执行copulae测试
- [X]径向对称性
- [X]互换性
- []合身性
- []成对罗森布拉特
- []多独立性
- []一般GOF
- []型号选择
- []交叉验证的AIC/BIC
- []实现混合copula
- []实施更多的解决方案
- []实现方便的绘图功能
欢迎加入QQ群-->： 979659372
