一个灵活的python回溯测试框架
bt的Python项目详细描述
英国电信目前处于alpha阶段-如果你发现一个bug,请提交一个问题。
在这里阅读文档:http://pmorissette.github.io/bt。
什么是英国电信?
^ STR 1 } BT >是用于测试定量的Python的一个灵活的回溯测试框架 交易策略。backtesting是对给定策略进行测试的过程 数据集。这个框架允许您轻松地创建混合和匹配的策略 不同的Algos。它的目的是促进创造易于测试、可重复使用和 灵活的战略逻辑块以促进复杂的快速发展 交易策略。
目标:从重新发明轮子中节省quants并让他们专注于 工作策略发展的重要部分。
bt在python中编码,并加入一个充满活力和丰富的数据分析生态系统。 许多图书馆存在于机器学习、信号处理和统计中,可以利用以避免。 重新发明轮子-使用其他轮子时经常发生的事情 那些没有同样丰富的高质量、开源项目的语言。
bt构建在ffn-python的财务函数库之上。过来看!
功能
- 树结构
- The tree structure促进复杂算法交易的构建和组合 模块化和可重用的策略。此外,每棵树Node 有自己的价格指数 由algos用来确定节点的分配。
- 算法堆栈
- Algos和AlgoStacks是 有助于创建模块化和可重用策略的另一个核心特性 逻辑。由于它们的模块性,这些逻辑块也更容易测试- 建立稳健的财务解决方案的重要一步。
- 图表和报告 bt还提供许多有用的图表功能,帮助可视化回溯测试 结果。我们还计划在未来增加更多的图表和报表格式, 例如自动生成的pdf报告。
- 详细统计信息
- 此外,bt计算了一系列与回溯测试相关的统计数据,并提供了一种快速比较的方法 这些通过Results’显示方法跨许多不同的回测的各种统计信息。
- 详细统计信息
路线图
未来的发展努力将集中在:
- 速度 由于BT的灵活性,必须在两者之间进行权衡。 可用性和性能。可用性永远是优先考虑的,但我们确实 希望尽可能提高性能。
- algos
- 随着时间的推移,我们还将开发更多的算法。我们也 鼓励任何人也贡献他们自己的算法。
- 图表和报告
- 这是我们希望不断改进的另一个领域 因为报告是工作的一个重要方面。图表和报告 有助于在策略逻辑中发现错误。
安装bt
安装bt的最简单方法是从Python Package Index 使用pip或easy_insatll:
$ pip install bt
由于bt有许多依赖项,我们强烈建议安装Anaconda Scientific Python Distribution,特别是在windows上。这个分布 附带了许多预安装的必需软件包,包括pip。一旦安装了Python,上面的 命令应完成安装。
由于这些贡献,bt应该与python 2.7和python 3兼容。 由其他用户制作。
建议设置
我们相信最好的发展环境带bt的op是IPython Notebook。在他们的主页上,ipython笔记本 是:
“[…] a web-based interactive computational environment where you can combine code execution, text, mathematics, plots and rich media into a single document […]”
此环境允许您以直线方式绘制图表,还允许您 轻松添加带标记的周围文本。您可以轻松创建笔记本 您可以与同事共享,也可以将其保存为PDF。如果你不是 不过,相信了,去他们的网站。
许可证
麻省理工学院