AlgoPlus量化投资开源框架是CTP官方API的Python版。
AlgoPlus的Python项目详细描述
忠实于CTP官方API特性、低延时、易使用是AlgoPlus的立身之本。
AlgoPlus从以下三个不同的维度实现低延时：
- 利用Cython技术释放了GIL；
- 同时支持接入多路行情源，降低轮询等待时间；
3. 利用CTP的线程特性，以接口回调直接驱动策略运行，无需主事件引擎，真正实现去中心化。 我们对AlgoPlus进行过严格的延时测试：上海电信300M宽带，Simnow账户以对价方式进行无逻辑报单（收到成交回报之后立即再次报单），平均每秒可以完成50笔成交。也就是说，AlgoPlus从发出委托到收到成交回报（这个过程是从本地发出，经过互联网，到达期货公司交易前置，再到交易所，完成撮合成交之后，发回期货公司交易前置，再经过互联网，最终回到客户本地），平均需要20毫秒（1s=1000ms）。 为了提高AlgoPlus的易用性，一方面我们力求所有的设计都忠实于CTP官方功能，只要理解CTP官方API的工作流程，就可能直接上手使用，无需学习额外的知识；另一方面，我们会制作系统化的教程，将大家在使用过程中踩坑的几率降到最低。最后，我们开通了www.ctp.plus量化投资研究社区，方便大家学习、分享、交流。
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