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Python cumprod
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最新问答
Maximum Drawdown是量化金融中常用的一种风险度量,用于评估所经历的最大负收益。
最近,我变得不耐烦的时间来计算最大下降使用我的循环方法。
def max_dd_loop(returns) ...
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设置
考虑numpy数组a
>>> np.random.seed([3,1415])
>>> a = np.random.choice([True, False], ...
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我采用的是一个收益数据框架,其中每一列衡量一个时间范围内的收益百分比。接下来,我将按如下方式计算累积回报:
return_cuml = [np.cumprod(return[column]+1 for ...
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如果你有一个36个月前的月度回报时间序列。我需要将它们逐月相乘,得到3600万的复合回报。在excel中,我使用了一个数组函数,比如=((PRODUCT(1+(H3:AQ3)/100))-1)*100 ...
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假设我有一个数组A[I,j],我想计算一个新的量B[I,j],方法如下:
for i in arange(1, n):
B[i,j+1] = a*A[i-1,j] + b*A[i,j]+ c* ...
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您能否帮助我计算数据帧的指标:
下面的代码适用于一个系列(索引日期和资产返回的一列):但不适用于数据帧
“”r是我在函数中使用的数据集(索引是日期,列是资产的名称和返回)
def drawdown(r ...
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我正在尝试筛选groupby,以便只包含组中从组开始到第一个本地max的那些行,但遇到了一些问题
要选择本地最大值,我使用x.B.diff().fillna(1) >= 0).cumprod() ...
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我想用Bokeh悬停工具绘制线/散点图。下面是代码(大部分代码取自http://docs.bokeh.org/docs/gallery/correlation.html)。在我的例子中,Hover只显 ...
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给定一个如下所示的数据帧:
ticker date return
0 AAPL 2012-12-31 0.03261 ...
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我想找出收益的累积积。我尝试了以下代码:
df['cumret'] = df.groupby(level=['date','id']).(1 + df.ret).cumprod() - 1
但是,它 ...
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market['AAPL']是一个包含苹果每日股票回报的数据框架
我注意到:
market['AAPL'].apply(lambda x: np.exp(x))
market['AAPL'].app ...
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我有一只熊猫Series(DivFactor),我想用cumprod计算。它依赖于另外两个给定的序列:AdjClose和{}。在
以下是我当前的循环:
DivFactor[0] = 1
for t i ...
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