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关于garch 相关联的Python项目和问题：

我需要理解将（S）ARIMA和（G）ARCH模型相结合来预测时间序列数据的概念我知道在拟合arima模型之后model.predict(n_periods=n)给出了下一个n序列的预测我认为mod ...

2024-04-18 已阅读: n次

我有一个关于用GARCH模型预测的问题。对不起，我是第一次使用ARCH软件包，我不确定是我的错还是软件包的限制。在我想用GARCH模型来模拟未来现货市场的价格。我使用了以下代码： import nu ...

2024-04-18 已阅读: n次

我的问题是，我试图模拟GARCH模型的修改，如IGARCH、FIGARCH或HYGARCH。我已经发现，其中一些可以在R（rugarch或（不再存在）fSeries包）或Python（arch库）中 ...

2024-04-18 已阅读: n次

我正在测试ARCH软件包，以使用GARCH（1,1）预测两个系列的方差（标准差）这是我代码的第一部分 import pandas as pd import numpy as np from arch ...

2024-04-18 已阅读: n次

我的问题有两方面。假设我有一个线性方程（市场方程）来预测时间序列（股票回报），a）如果存在异方差性，我如何使用GARCH模型调整误差方差b）我如何用python编码让我更清楚一点。我试图复制一个关于 ...

2024-04-18 已阅读: n次

我想估计对数似然函数的海森函数。我估计了arima模型和garch模型的参数。我用hessian函数来求hessian函数。但是现在我得到了一个错误：ValueError：用序列设置数组元素。eps出 ...

2024-04-18 已阅读: n次

我想编写一个EGARCH模型。但是我得到了被0除的误差。这是因为有时sigma2变为零 σ2的公式为： def garch_filter(omega, alpha, g, beta, eps): ...

2024-04-18 已阅读: n次

我正在用statsmodels中的GenericLikelihoodModel输入结构GARCH模型的估计过程。从一个简单的似然函数开始，我试图为GARCH（1,1）模型编写一个ML估计，并在转向全结 ...

2024-04-18 已阅读: n次

我想估计一个汇率的GARCH模型。我有对数似然的公式，还有一个带平方误差的向量。但我不明白如何估计参数，因为我只有\sigma_1 我要最大化： -\frac{N}{2}log(2\pi) - \fr ...

2024-04-18 已阅读: n次

我有一个用于GARCH建模的python代码示例，它创建随机生成的数字的数据。我想用我自己的csv文件来替换这些数字，这个文件包含一个列向量，但是这行不通。在 import numpy as np f ...

2024-04-18 已阅读: n次

我需要在状态空间形式下估计GARCH-M，以发现时变风险规避。模型是这样的：其中r是任何资产的收益我试图在Eviews中使用卡尔曼滤波器对任何资产的回报进行估计，但该模型总是返回一个错误。EVi ...

2024-04-18 已阅读: n次

我试图对某只股票未来30天的波动率进行滚动预测（即预测时间t+1，然后在预测t+2时使用该预测，依此类推…）我使用的是R的rugarch包，这是我在Python中使用rpy2包实现的。（我发现Pyt ...

2024-04-18 已阅读: n次

Heston-Nandi-Garch期权定价模型（2000）此包Python名称：hngoption 目前版本： hngoption 1.6 ...

2024-04-18 已阅读: n次

（p）Panellite ...

2024-04-18 已阅读: n次