Python中的Bloomberg API：如何获取历史引用D

Question

我正试图找出如何通过python中的bloomberg api获取历史参考数据。实际上，我正试图在python中复制以下excel BDH：

=BDH("IBM US EQUITY","3MTH_IMPVOL_100.0%MNY_DF","2015-01-01","2016-01-01")

我发现的python包似乎都没有提供这种功能。例如，虽然我可以通过tia获取参考数据：

from tia.bbg import LocalTerminal
resp = LocalTerminal.get_reference_data('SPX Index','3MTH_IMPVOL_100.0%MNY_DF')

我不知道如何提取隐含vol的历史时间序列，而不是单个数据点。

以前有人做过吗？

Answer 1

您可以特别查看pdblp包和ref_hist()函数。（免责声明：我是作者）。这个函数充当一个简单的包装器，提供对ReferenceDataRequestBloomberg Open API服务的迭代调用，覆盖特定ticker的相关日期字段，例如REFERENCE_DATE、CURVE_DATE等

我目前没有访问彭博终端的权限，因此无法告诉您3MTH_IMPVOL_100.0%MNY_DF的日期字段是什么，但您应该能够根据自己的目的进行调整的一个简单示例是：

import pdblp
con = pdblp.BCon()
con.start()
con.ref_hist('AUD1M Curncy', 'DAYS_TO_MTY', dates=['20150625', '20150626'],
             date_field="REFEREBCE_DATE")

Answer 2

我不知道你为什么没有找到它，但它在tia。
get_historical是函数名。
要使用的功能是： resp = LocalTerminal.get_historical('SPX Index','3MTH_IMPVOL_100.0%MNY_DF', start="2015-01-01",end="2016-01-01")

您可能需要做一些类似resp.as_frame()的事情来获取数据的数据帧。

我鼓励您通过tia github来检查代码，以了解如何获取满足其他需求的历史数据。