我想实现两个系列之间的相关性滚动估计。但是,我不想要标准化的输出(Pearson、Spearman或其他),但是输出应该提供numpy.关联功能。你知道吗
那个测向滚动().corr()函数给出Pearson相关性。你知道吗
有什么建议吗?你知道吗
编辑以添加样本数据和预期输出
作为窗口大小为2的玩具示例,使用以下数据和输出。你知道吗
a=pd.Series([1,3,4,1,3])
b=pd.Series([7,2,3,4,9])
c=a.copy()
c.iloc[0]=np.nan
for i in range(1,len(c)):
c.iloc[i]=np.correlate(a.loc[i-1:i],b.loc[i-1:i])
print(c)
0 NaN
1 13.0
2 18.0
3 16.0
4 31.0
dtype: float64
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