塔利布建筑系列评估顺序

Question

我正在使用ta lib基于市场价格构建指标系列。我做了两个相同概念的实现，但在任何实现中都发现了相同的问题。要获得正确的值序列，我必须还原输入序列，最后还原结果序列。通过方便的包装器调用ta lib库的python代码是：

rsi1 = np.asarray(run_example(  function_name, 
                                arguments, 
                                30, 
                                weeklyNoFlatOpen[0],
                                weeklyNoFlatHigh[0],
                                weeklyNoFlatLow[0],
                                weeklyNoFlatClose[0],
                                weeklyNoFlatVolume[0][::-1]))

rsi2 = np.asarray(run_example(  function_name, 
                                arguments, 
                                30, 
                                weeklyNoFlatOpen[0][::-1],
                                weeklyNoFlatHigh[0][::-1],
                                weeklyNoFlatLow[0][::-1],
                                weeklyNoFlatClose[0][::-1],
                                weeklyNoFlatVolume[0][::-1]))[::-1]

这两个系列的图表可以在这里看到（指标确实是SMA）：

绿线以相反的顺序计算（从n个样本到0），红线以预期的顺序计算。为了达到红线，我必须反转输入序列和输出序列。你知道吗

此测试的代码位于：python code

有人观察到同样的行为吗？你知道吗

Answer 1

我发现我解决问题的方法有什么问题。简单的答案是MA指示符将结果数组上的第一个有效值放在零的位置，因此结果序列从零开始，并且比输入序列少N个样本（在这种情况下，N是周期值）。还原的计算思想是完全错误的。你知道吗

证据如下：

enter image description here

在开始处加30个零，去掉最后一个零，指示器很好地适应了输入序列。你知道吗

enter image description here