线性回归模型的平稳性检验

Question

我试图测试一个线性回归模型，该模型是用OLS方法建立的，用于协整/模型规格错误/平稳。你知道吗

我知道有些条件必须满足-

如果自变量和因变量都是平稳的，则满足线性回归模型（OLS假设）。然而，如果因变量和至少一个自变量都是非平稳的，那么就要检验残差的平稳性。如果残差是平稳的，则模型是协整的。对于所有其他平稳性结果，这些模型的结论是错误的。你知道吗

我也明白，我将不得不使用以下语法

statsmodels.tsa.stattools.adfuller

但是，我不太确定“回归”输入-根据提供的文档，在这种情况下应该使用哪一个。你知道吗

regression{‘c’,’ct’,’ctt’,’nc’}
Constant and trend order to include in regression

‘c’ : constant only (default)

‘ct’ : constant and trend

‘ctt’ : constant, and linear and quadratic trend

‘nc’ : no constant, no trend

Answer 1

这些是各种版本的增强Dickey-Fuller测试或Dickey-Fuller测试

1. 带漂移的ADF
2. 具有漂移+确定性趋势的ADF
3. 无漂移或趋势的ADF