获取滚动窗口是增大还是减小

Question

我有一个panda的DataFrame，我想计算一个移动窗口中每一个列的间隔，这个间隔内的数据是增加还是减少。对于增加/减少，我的意思是计算最后一个元素减去第一个元素的符号。你知道吗

目前我有一个解决方案：

sign = data['col'].rolling('5d').apply(lambda x: np.sign(x[-1] - x[0]))

这个实现的问题是，对于长系列来说，它非常慢。您有使用内置优化功能的解决方案吗？你知道吗

Answer 1

使用内存开销rolling函数只会得到第一个值和最后一个值的不同，这会降低整个进程的速度，这里我使用的是merge_asof

s=df[['COL']].shift(4,freq='D')
s=pd.merge_asof(df,s,left_index=True,right_index=True,tolerance=pd.Timedelta('5d'),direction='forward')
np.sign(s['COL_x']-s['COL_y'])

Answer 2

如果“col”值是统一采样的，则可以应用类似于下面的内容。你知道吗

col = pandas.Series([1,-1,0,3,5,21,7,4,67,4,3,6,8,5,4])
sign = np.sign(col.values[0:-5] - col.values[5:])

基本上，取第一个N窗口，减去最后一个N窗口（这里我假设每天都有一个数据点）。矢量运算要比滚动运算快得多