Python中的VIXModel

Question

嘿，我读了一篇关于一个模型的论文，这个模型使用VIX指数的标准差信号。 我首先在Excel中测试了模型，现在我想用Python代码转换模型。我在Python方面还不太先进，所以被卡住了。 模型很简单。计算波动率指数收盘价的滚动20天标准差。如果标准差低于0.86且前10天未产生信号，则产生信号。因此，计算0.86阈值很容易，但如何包括前10天没有信号出现的部分。你知道吗

vix['std\u dev']=vix['CLOSE'].rolling（window=20）.std（）

波动率['信号']=np.哪里（波动率指数['std_dev']<；=0.86,1,0）

波动率指数只是波动率指数的OHLC价格数据。 我建议使用.shift（）？你知道吗

提前谢谢。你知道吗

Answer 1

只需为信号创建另一个滚动10天指示，并将此结果用作实际信号的条件