我有一个如下的数据集
yearmonth Count
1/1/2014 104
2/1/2014 47
3/1/2014 83
4/1/2014 72
5/1/2014 101
6/1/2014 135
7/1/2014 75
8/1/2014 83
9/1/2014 86
10/1/2014 78
11/1/2014 24
12/1/2014 24
1/1/2015 87
2/1/2015 33
3/1/2015 49
4/1/2015 79
5/1/2015 110
6/1/2015 104
7/1/2015 105
8/1/2015 100
9/1/2015 79
10/1/2015 72
11/1/2015 104
12/1/2015 26
1/1/2016 127
2/1/2016 50
3/1/2016 96
4/1/2016 87
5/1/2016 127
6/1/2016 102
7/1/2016 78
8/1/2016 99
9/1/2016 52
10/1/2016 103
11/1/2016 53
12/1/2016 30
1/1/2017 150
2/1/2017 57
3/1/2017 81
4/1/2017 61
5/1/2017 85
6/1/2017 103
7/1/2017 77
8/1/2017 45
9/1/2017 47
我想在上面拟合一个时间序列模型。所以我检查了所有4个adf测试选项的平稳性,如下所述
adfuller(var, maxlag=None, regression='c', autolag='AIC', store=False, regresults=False)
adfuller(var, maxlag=None, regression='ct', autolag='AIC', store=False, regresults=False)
adfuller(var, maxlag=None, regression='ctt', autolag='AIC', store=False, regresults=False)
adfuller(var, maxlag=None, regression='nc', autolag='AIC', store=False, regresults=True)
在所有四种情况下,零假设(数据是非平稳的)被拒绝,p值非常小。这意味着我们可以运行一个d=0的arima模型。我也用同样的结论检查了Ljung-Box统计。 现在我想跑了
from statsmodels.tsa.arima_model import ARIMA
model = ARIMA(var, order=(1,0,0))
model_fit = model.fit(disp=0)
print(model_fit.summary())
它给了我以下的错误。我不确定,为什么?你知道吗
raise ValueError("The computed initial AR coefficients are not "
ValueError: The computed initial AR coefficients are not stationary You should induce stationarity, choose a different model order, or you can pass your own start_params. Can somebody please tell me what is happening here?
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