日本假日期间的JPYLibor修复：负面tim

Question

我在Python接口中使用QuantLib 1.7。在

我按照标准惯例构建了日元固定浮动掉期曲线。关于互换计划，我与日本和英国有一个联合国。我的JPYLibor索引只有英国日历。在

当我将市场日期设置为2009年5月1日时，我使用分段平仓远期结算日期为2009年5月8日进行引导，因为在日本日历中，从2009年5月4日（星期一）到2009年5月6日有一个长假。在

现在，利用这个引导曲线，我试图对2009年5月7日浮动付款的掉期进行估值。当我试图对其进行估值（或计算下一个浮动段现金流的amount（）函数，其重置日期为2009年5月5日），我得到错误消息“2nd leg:negative time（-0.0027778）given”。在

我想这与2009年5月5日，也就是起息日2009年5月7日的伦敦固定日，正好是日本的假日，这一点有关吗？在

我的掉期支付计划和重置计划与彭博社相符，因此我相信理论上是正确的惯例。我读过一些旧的帖子，关于一个美国掉期的明显相似的问题，但据我所知，这是一个错误，在quantlib0.9左右被纠正。在

我的问题是否与同一个bug有关，或者我没有正确使用QuantLib？在

Answer 1

问题是，5月7日付款的起息日在今天和曲线参考日之间。固定需要预测，因为它是在未来（固定日期是5月5日），但由于曲线实际上是从5月8日开始的，它无法返回预测固定所需的5月7日折扣。在

这种情况通常不会发生的原因是，当起息日在今天和参考日之间时，固定日通常早于今天的日期，因此可以从过去的日期加载固定。在

在这种特殊情况下，使其有效的方法是创建一条没有结算日的曲线，以便其参考日期与今天的日期相同。如果你想要5月8日的价格，你必须手动调整5月1日至8日之间的折扣掉期净现值。在