我有两个每日时间序列,一个是波动率市场数据,一个是每日情绪。我需要调整这两个系列,要么用非交易日的空值填充VIX数据,要么从情绪数据中删除非交易日。在
下面是一个数据系列文件,其中包含每个工作日的数据:https://www.dropbox.com/s/tf656b9t0uctbqs/vixcurrent.csv?dl=0
下面是第二个数据系列文件,每一行是一个固定日历上的一天,每一列是一个积极情绪词的频率,从2010年4月20日到2018年8月1日:3025天: https://www.dropbox.com/s/55cvxl7irhaeqav/bpAFTDayPos.csv?dl=0
查看pandas包。它对时间序列数据有很好的支持,包括NA/Null handling。在
处理NA/Nulls的方法包括:回填、正向填充和填充。在
此外,pandas还具有帮助您handle holidays的功能。在
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