大规模约束二次规划?

2021-05-13 13:52:20 发布

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我在研究一个大的CQP问题,有1.5M的整数变量(实际上是连续松弛的),以及~200个二进制约束(用于选择变量,使其和为[=|<;]b)加上所有变量的非负约束。我的目标函数是最小化var数组和另一个具有相同形状的数组(对应于上一个timestep)之间的de KL div—所有变量的总和(以便分配可能的最大值)。在

我试过用cvxpy和SCS solver(和Ecos,Ecos_bb),还有cvxopt,pulp,scipy。。。但我还没有找到一个合理有效的解决方案。有没有什么解决方案,希望是开源的,或者方法可以相对容易地解决这个优化问题?在