我有一个SAS脚本,它使用“proc corr”过程以及weighting来创建加权相关矩阵。我发现,在这个函数中,我并没有很好地再现这个函数的权重。在
在寻找解决方案时,我发现了一些脚本和函数,它们使用权重数组计算两列/变量(exampleshere)的加权相关系数,但我正在尝试创建一个包含更多变量的加权相关矩阵。我尝试过通过变量组合循环使用这些函数,但它的运行速度比SAS过程慢得多。在
我想知道是否有一种有效的方法可以在python中创建一个加权相关矩阵,它的工作原理类似于SAS代码,或者至少返回等价的结果,而不必遍历所有变量组合。在
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numpy的协方差采用两种不同的权重参数-我没有SAS来检查,但它很可能是一种类似的方法。在
https://docs.scipy.org/doc/numpy/reference/generated/numpy.cov.html#numpy.cov
一旦你有了一个协方差矩阵,就可以用这样的公式把它转换成相关矩阵
https://en.wikipedia.org/wiki/Covariance_matrix#Correlation_matrix
完整示例
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