使用基于百分比的佣金的Python回溯测试

Question

我正在编写一个脚本，使用btframeworkforpython对一组股票的一些策略进行回溯测试。在英国电信的文档（backtest module）中，它说：

commission (fn(quantity)): The commission function to be used.

所以当我运行代码时

result = bt.Backtest(strategy, data, initial_capital= 100000.00, commissions=)

我想传递一个函数，它返回基于百分比的佣金，例如交易的0.5%。既然我不知道交易的规模，这有可能吗？如果不是这样，用一个固定的佣金怎么解决呢？在

Answer 1

通过创建一个带有数量和价格参数的函数来解决这个问题。因此，很容易根据交易成本返回一个百分比，如下所示：

def my_comm(q, p):
    return abs(q)*p*0.0025