无法使用IBPy更改价格数据的时区

Question

我想能够得到一个证券的价格数据，以东部时间（纽约）为时区。我的经纪人是互动经纪人。我使用的是python3.5和IBPy library。我的问题是，当我修改控制数据时区的reqHistoricalData的第3个参数时，我得到的价格是完全相同的。在

如何重现问题：

1. 通过指定contract.m_symbol='AUD'，contract.m_secType='CASH'，contract.m_exchange='IDEALPRO'，contract.m_currency='NZD'来创建要查询的合同
2. 利用reqHistoricalData，得到上述以EST为时区的2016年6月23日合同的日开盘价。在
3. 现在通过修改reqHistoricalData的第3个参数来更改时区，将JST用作2016年6月23日的时区。在
4. 比较第2步和第3步的开盘价

谢谢你的帮助。在

Answer 1

我也有同样的疑问。看看ibapi文档中的页面，上面说所有数据都是在登录TWS的同一时区返回的。http://interactivebrokers.github.io/tws-api/historical_bars.html#hd_receive&gsc.tab=0

Answer 2

TZ只告诉IB服务器何时结束请求。如果您使用2作为formatDate参数，则响应将始终以GMT为单位；如果使用1，则响应将位于本地时区。在

因此，通过使用JST，您可以让服务器提前12小时结束请求，也就是说，在日本的时候。在

在你的例子中，我没有得到相同的数据。时间和价格是一样的，但是使用JST我可以少得到12小时的数据。就好像它将结束时间转换为JST，但将计算的开始时间留在我自己的时区中。在

不用说，我从不使用时区，只要有可能我就尽量使用GMT时间戳。在