如何在CVXPY中取四元表输出的平方根？

Question

我试图解决一个涉及目标函数中\sqrt{w^t \Sigma w}的问题。要计算w^t \Sigma w，我使用^{}函数。怎么计算它的平方根？在

当我试着写代码的时候

risk = sqrt(quad_form(w, E))

我得到了一个DCP规则的错误，但我很确定它是凸的，因为我有其他约束。所以问题不在于数学，而在于凸程序的实际实现。在

我想解决的问题是

^{pr2}$

Answer 1

为了求二次型的平方根，矩阵Sigma必须是半正定的。计算一个Cholesky decompositionSigma = Q.T * Q，然后在目标函数中包含{}。在