如何从累积增益计算夏普比？

Question

我有很多策略，我试着从累积收益中计算出股票比率。例如，我有一个-策略累积增益vs时间曲线：

这里x轴是时间，其中y轴是以百分比表示的累积增益。我搞不懂怎么计算夏普比率。在

我在python中使用遗传算法实现最佳状态，在适应度函数中，我想使用sharpe比率。但我不明白如何从累积增益计算夏普比率。在

谁能建议我怎么做吗？。在

谢谢

Answer 1

我找不到任何具有内置Sharpe比率函数的模块，但我确实找到了this code online，它使用用户编写的函数来计算Sharpe比率。在