如何在statsmodels ADF测试中设置要测试的滞后数？

Question

我知道您可以在参数中指定maxlags，但是每当我执行输出时，都会显示我使用的是零lags。这是我遇到的问题的一个通用示例。我在这个例子中设置maxlag=1。然而，结果显示，使用的滞后数为0，对应于输出中的第三个参数。在

import numpy as np
import statsmodels.tsa.stattools as ts

x = np.array([1,2,3,4,3,4,2,3])
result = ts.adfuller(x, 1) # maxlag is now set to 1

>>> result
(-2.6825663173365015, 0.077103947319183241, 0, 7, {'5%': -3.4775828571428571, '1%': -4.9386902332361515, '10%': -2.8438679591836733}, 15.971188911270618)

我在想，根据我对maxlag参数的输入，有一些内置的决定延迟数量的因素，但是我在网上找不到任何东西。在

有人能解释一下这一点，以及如何用我想要输入的滞后数来进行ADF测试。在

Answer 1

maxlag是用于autolag搜索的最大延迟。在

默认情况下，选择的滞后数由所有最大滞后的最小AIC决定。如果您希望有固定数量的lag，那么您需要使用autolag=None作为参数。在

请参阅docstringhttp://www.statsmodels.org/dev/generated/statsmodels.tsa.stattools.adfuller.html