我一直在讨论这个问题:
我有一个函数,它依赖于五(5)个变量才能求解(布莱克-斯科尔斯)。在我解决了这个BS实例的价格后,我想创建一个不同的输入(比如时间)的范围,并将它们与相应的输出(解决方案,所有其他变量保持不变)进行比较。在
所以我希望我能策划
class BS
def __init__(self, args)
self.a = float(args[0])
self.b = float(args[1])
self.c = float(args[2])
self.d = float(args[3])
self.e = float(args[4])
...
...
the math
...
...
现在,我可以创建该类的一个实例,该实例包含从T或time计算价格的方法。在
^{pr2}$所以,我只需要跑BS价格()可以输出类似
t = range(T-200, T+200, 1)
prices = [BS.price() for x in t]
rhos = [BS.rho() for x in t]
vegas = [BS.vega() for x in t]
parities = [BS.parity() for x in t]
pylab.plot(prices,t)
pylab.plot(rhos,t)
pylab.plot(vegas,t)
pylab.plot(parities,t)
如果价格的唯一变量是时间。有没有更好的方法来观察python的单变量依赖性?我更喜欢R,但这不取决于我。在
谢谢你的帮助!在
编辑:我不知道当时间变量正在进行数学运算时,如何使用列表理解数学.sqrt()和scipy.cdf公司(). 有办法吗?我知道如何根据变量t,一个float来构建函数。如何将值列表输入到数学.sqrt()或scipy.cdf公司()? 谢谢你的帮助!在
可考虑的选项很少:
Python生成器允许您在遍历集合/值列表时动态生成结果。这里有一个很好的讨论:
http://wiki.python.org/moin/Generators
Python的map和reduce函数允许您将函数(例如sqrt)应用于列表中的每个元素,使用reduce,您可以将某些操作的每个结果缩减为一个值(请参见2.1“映射列表”):
http://www.siafoo.net/article/52
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