我想在pyalgotrade中回溯测试一个交易策略,但是在提交止损单时遇到了问题。在
在documentation中,它声明:位置是用于下订单的高级抽象。它们本质上是一对进出口订单,比手工下单更容易跟踪退货和PnL。
我进入这个职位
myPosition = self.enterLong(self.__instrument, amount, True)
这基本上打开了一个新的股票头寸,并以市场价格买入,这本身就起作用了。在
我希望下停止令
^{pr2}$……但这表现得很奇怪!在
如果位置是filled,即执行enterLong订单时的情况,那么exitStop将引发assert错误,因为它似乎希望订单是“isActive”(即冲突被填充)。在
当我在订单被填充之前调用exitStop时(当订单处于活动状态时),代码不会生成断言错误,但活动订单会立即取消。在
在初始订单尚未执行时调用exitStop是完全没有意义的。还是我的思维完全偏离了墙壁?在
不幸的是,pyalgotrade教程策略没有使用任何止损逻辑(这很糟糕)。在
既然你已经把同样的问题发到了图书馆组,我就不在这里重复答案了。看看https://groups.google.com/forum/#!topic/pyalgotrade/WNNZQ0VvuTc
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