Pandas数据帧在datafram中获得下一个交易日

Question

我有一个给定的日期，可能是一个交易日，也可能不是一个交易日，我有一个pandas数据框，按交易日索引，每个交易日都有回报。在

这是我的约会对象

dt_query = datetime.datetime(2006, 12, 31, 16)

我想做这样的事情（返回是一个pandas数据帧）

^{pr2}$

然而，这可能行不通，因为前一天可能是交易日，也可能不是交易日。我可以做一个try块，循环并尝试直到我们找到一些东西，但我想知道是否有一种更优雅的方式，只使用熊猫。在

Answer 1

这可能不是最优雅的解决方案，但它是有效的。在

这里的想法是：从任何日期dt_查询，在若干日历天（比如10），必须有交易日，你的下一个交易日只是其中的第一个。因此，您可以在dt_query和dt_query+timedelta（days=10）的返回中找到所有的days，然后得到第一个。在

用你的例子，它应该看起来像

next_trading_date = returns.index[(returns.index > dt_query) & (returns.index <= dt_query + timedelta(days = 10))][0]

Answer 2

谢谢你！这已经困扰我好几个小时了。在

我稍微改了一下：

try:
    date_check = dja[start_day]
except KeyError:                        
    print("Start date not a trading day, fetching next trading day...")
    test = dja.index.searchsorted(start_day)
    next_date = dja.index[(dja.index > start_day)]
    start_date = next_date[0]
print("New date:", start_date)

Answer 3

您可以检查整列的时间增量：

delta = returns.column - dt_query

然后使用np.timedelta64()定义用于检查要选择哪些行的公差：

^{pr2}$

以及：

^{3}$

将返回所需范围内的行。。。在