我需要为其设置约束的变量是“x”
其中x=1,而x*3*StdDev<;=MADD-DD
否则x=(MADD-DD)/(3*STDEV)
此外,x必须始终为正
这是我到目前为止的代码,我得到:ValueError: Can only compare identically-labeled Series objects
MADD = 0.3 #Maximum Acceptable Drawdown
HWM_LnSh = np.maximum.accumulate(data.LnSh_Ex_return) #Compute High
Water Marker - the running maximum
DD_LnSh = (HWM - data.LnSh_Ex_return)/HWM_LnSh #Drawdown
MDD_LnSh = np.maximum.accumulate(DD_LnSh) #Maximum Drawdown
data['X_lnSh'] = np.where(3*data.annual_vol_LnSh>MADD - DD_LnSh,1,np.min(0,
(MADD - DD_LnSh)/(3*data.annual_vol_LnSh)))
我的代码到目前为止,我不知道如何解决这个问题,让我知道如果需要更多的信息,任何帮助都非常感谢
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