在Python上实现GARCH用于指数套期保值

Question

我试图用GARCH（1,1）来寻找本文所描述的对冲比率http://search.livjm.ac.uk/AFE/AFE_docs/cibef0402.pdf。但是，Python没有为GARCH（1,1）提供包，因此我认为我必须自己实现它。在

我所掌握的指数和期货数据是它们的每日收益。我想写一个函数，它接受日收益，输出GARCH的beta作为对冲比率。但是，我不知道从哪里开始编写GARCH函数。在这种情况下，有人能一步一步地概述GARCH（1,1）的算法吗？在

Answer 1

还有ARCH models in Python

Answer 2

在pythonstatsmodels库中有一个实现。源代码是可用的here。在