为什么我从QuantLib的不同信用定价引擎中得到不同的结果

2024-06-06 14:16:05 发布

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我尝试使用三个信贷定价引擎:IsdaCdsEngineMidPointCdsEngineIntegralCdsEngine,但我从它们中得到的净现值结果不同。情况是这样的:当我有相同的cds排列值作为输入用于不同的基调时,npv值是不同的,而当cds排列值用于不同的基调时,npv结果是相似的(仍然不相同)

如果有人能给我解释一下这三种发动机的区别,我将不胜感激


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